تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ

Death cross یک الگوی نموداری تکنیکال است که پتانسیل فروش عمده را نشان می دهد.

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معامله گری معروف با توجه به ماینگین متحرک میباشد که هردو تیم تحلیل گری تکنیکال و بنیادی با آن آشنایی دارند. هنگامی که تقاطع طلایی نمایان میشود، معامله گران منتظر بالارفتن سریع قیمت را دارند. رویداد مخالف این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) میباشد. هنگامی که تقاطع مرگ نمایان میشود، معامله گران منتظر کاهش سریع قیمت میباشند. با اینکه امکان دارد این اسم ها تنها نمایشی باشند. ولی از ارزش بالایی برای معامله گران تکنیکی برخوردار است. طی این مطلب قصد داریم به شیوه استفاده از تقاطع طلایی برای سرمایه گذاری ها با پرایس اکشن بپردازیم.

تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟

چناچنه نخستین بار است که در خصوص تقاطع طلایی مطلبی میخوانید. جای نگرانی نیست زیرا این مبحث بسیار اسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی عبارت است از:

• یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.
• یک میانگین متحرک بلند مدت.

دوره هایی که معمولا در جهت میانگین متحرک استفاده میشود به ترتیب در خصوص میان مدت و بلند مدت، 50 و 200 میباشد.

به عبارت دیگر، تقاطع طلایی هنگامی نمایان میشود که دو خط میانگین متحرک میان و بلند مدت در نمودار به یکدیگر رسیده و همدیگر را قطع کرده باشند.

برای نمونه هنگامی که میانگین متحرک 50 دوره از میانگین متحرک 200 دوره رد میشود یا به عبارت دیگر آن را رو به بالا قطع کند. دورهمیانگین های متحرک قادر است روزانه، هفتگی و… باشد.

تقاطع طلایی در نمودار فوق همانطور که نشان گذاری شده است. به شکل یک سیگنال و هشدار خرید فعالیت کرده است. ولی در مابقی این مطلب خواهیم دریافت که چرا یک معامله گر پرایس اکشن، میبایست کمتر به تقاطع طلایی به عنوان یک ابزار خرید توجه کند.

آیا تنظیمات میانگین‌های متحرک ثابت هستند؟

مشخصه های میانگین های متحرک اغلب ثابت نمیباشند. با این حساب معامله گر قادر است آن هارا تغییر دهد. با این وجود، در جهت هدف ماملاتی در این مطلب دو گزینه باید مورد توجه قرار بگیرد:

1. هردو میانگین میبایست از تغییرات کوتاه مدت نرخ در امان بمانند. در واقع یعنی از میبایست از استفاده از میانگین های متحرکی که به نوسانات قیمت سریع تغییر میکنند جبوگیری شود.
2. میبایست میان دوره های میانگین متحرک اختلافات اصلی ای وجود داشته باشد. به عنوان نمونه 50 دوره در برابر 200 دوره مناسب بنظر میرسد. ولی 180 دوره در برابر 200 دوره قابل قبول نمیباشد.

در جهت یم رویکرد قابل قبول تقاطع طلایی نیز میبایست به این دو نکته توجه داشت:

1. در اصل تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت میباشد.
2. تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را بوجود میاورد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

در صورت وجود تقاطع طلایی، بعضی از معامله گران از میانگین های متحرک ساده (SMA) و برخی از میانگین های متحرک نمایی (EMA) بهره میگیرند. دلیل استفاده این تیم از میانگین متحرک نمایی (EMA)، جوابگویی زیاد آن به نوسانات قیمت تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ و عملکرد مناسب به فراز و نشیب قیمت است.

با این وجود، هدف اصلی در این قسمت، توجه زیاد به سیگنال های ثابت در جهت تجزیه و تحلیل کلا میباشد. با این حساب جوابگویی ماینگین های متحرک مسئله اصلی نیست. در واقع اگر میانگین متحرک در مقابل نوسانات کوتاه قیمت واکنش نشان بدهد، تحلیل بلند مدت را دشتوارتر خواهد کرد. بنابراین در این زمان از میانگین متحرک ساده (SMA) بهرمند خواهیم شد.

از تقاطع طلایی مانند یک پارپوب در جهت تجزیه و تحلیل کلان بهره میبریم و به سمت معامله گری با سیگنال های آن نباید باشیم. با این وجود عملکرهای نسبت به حرکت های قبل، مزیت به حساب نمیاید. بنابراین تا هنگامی که معامله گر بررسی هارا بر اساس پرایس اکشن و نوسانات قیمت انجام دهد و فقط به تقاطع طلایی متکی نباشد، بهره از ماینگین متحرک نمایی مناسب بنظر میاید.

دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی

برای یک تریدر پرایس اکشن، بهره از میانگین متحرک همواره یک دغدغه محسوب میشود، زیرا توجه او را از نوسانات قیمت پرت میکند.جهت رفع این دغدغه، در آغاز میبایست چند چارچوب اصلی را تعیین کنیم.

اول، بهره از میانگین های متحرک را در قالب تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ یک حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. اگر توجه خودرا در پیدا کردن افزایش های قیمت از میانگین متحرک جلب کنید، در انتها با همان میانگین متحرک هم مشغول معامله خواهید شد. این یک دغدغه است چون آنچه که در این مرلحه ملزم میباشد، معامله بوسیله پرایس اکشن، نوسانات و عملکرهای قیمت میباشد.

دوم، به سیگنال تقاطع ها (کراس ها) توجه نداشته باشید. این حقیقت که یک تقاطع طلایی در قیمت بوجود بیاید، در جهت تحلیل و بررسی ما صحیح میباشد. ولی اینکه آن را یک سیگنال ورود تلقی کنیم اشتباه است. زمان و مکان وجود تقاطع طلایی همواره ارتباطی با عملکرد کنونی قیمت ندارد. با این حساب بهره از الگوهای پرایس اکشن در قیمت قادریم ورودی های کم ریسک را پیدا کنیم.

سوم، زمانی که در خصوص جهت تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ حرکت بازار مطمعن نیستید، به بررسی پرایس اکشن تکیه کنید. به نمونه هایی در این خصوص در ادامه مطلب خواهیم پرداخت.

تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلایی

قدرت پیش بینی قیمت ها و فازهای متنوع بازار برای تریدرهایرایس اکشن از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت بهره از استراتژی تقاطع طلایی در بررسی و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه داشته باشید.

فاز روند

تقاطع طلایی در واقع یک سیگنال جهت افزایش شدید و پیشرفت محتمل در بازار شناخته میشود. در تصویر زیر دو سقف متوالی معلوم میباشد که قبل از مبدل شدن به سطح های حمایتی، با نام مقاوت نقطه ای شکسته شده اند. پیکره و حرکت بازار هم از نظریه افزایشی بودن آن، با توجه به اشاره به تقطع طلایی، حمایت میکند. چنانچهتوجه معامله گر به اقزایش قیمت ماینگین متحرک ساده 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) باشد. ممکن است توجه معامله گر از چرخش قیمت پرت شود.

شکاف ایجاد شده میام دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (میزان حجم حرکت) افزایشی بازار را بزرگتر میکند.

فاز سرگردانی

فاز سرگردانی با تعدادی ویژگی معین میگردد. طی این فاز تقاطع های متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در مکان های تقریبا هم قیمت رخ میدهد. شکست در ادامه نوسان قیمت، بعد از جهش نخستین آن به دور از میانگین مترحک ساده ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) هم ویژگی بارز دیگر است که در مثال زیر معین شده است.

طی فاز سرگردانی، قیمت برخی اوقات ممکن است میان دو میانگین متحرک انباشته شود و با کمی توجه میفهمیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را در این فاز بوجود میاورند، برخلاف انتظار ما از آنان عمل خواهند کرد. اینم موضوع میتواند قدرت پیش بینی مراحل و فازهای متنوع را در بازار، افزایش دهد.

نمونه‌های معاملاتی

استراتژی معین شده صرفا یک عملکرد اختیاری میباشد و بررسی مثال های مضاعف به یاری معامله گرد خواهد آمد. در ادامه به دو مثال مهم در این خصوص توجه تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ کنید. به سبب این دو مثال خوهاید دریافت که به چه شکلی قادرید بازار را با بهره از تقاطع طلایی به عنوان نقطه شروع تحلیل، بررسی کنید.

نمونه‌ی معاملاتی اول

اصولی که در مثال تحلیلی زیر مشروح هستند به شکل زیر است:

1- در اغاز تقاطع طلایی، از شروع تقریبی حرکت رشد خبر می‌دهد.

2- به جهش های قیمت در زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) نگاه کنید. بازار بدون تلاش زیاد آن هارا رد کرده است و به روند قبلی خود ادامه داده است. اگر این نگات را با مثال های فاز سرگردانی مقایسه کنید خواهید دریافت که کندل های نرخی میان سقف ها و کف ها در فضای میان دو میانگین متحرک همپوشانی مضاغفی با یکدیگر در مقابل این فاز دارند. در حقیقت در فاز سرگردانی نرخ کف و سقف های تازه ای مکرر سقف و کف های پیشین خودرا رد و به آن ها وارد میشوند

3- پس از تقاطع طلایی فضا و لایه بیشتر و مناسبی میان دو میانگین متحرک بوجود میاید. این امر نشان دهنده رشد مومنتوم (حجم حرکت) در عملکرد آن به حساب میاید.

4- ما در سدد دخول به بازار با بهره از تقاطع طلایی نیستیم. بلکه از الگوهای پرایس اکشن در نرخ به عنوان منافذ ورودی معامله بهره میگیریم.

نمونه‌ی معاملاتی دوم

1- در این نمونه تقاطع طلایی بوجود آمده ولی در روند قیمت در ادامه آن بوجود خواهد آمد، اندکی شک وجود دارد.

2- خطچین قرمز بیانگر سقفی است که قیمت پس از این که برای نخستین مرتبه به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده و نشبت به آن رشد میکند. شکست نرخ به بالای این سطح در جهت تایید فاز عملکرد، حیاتی به حساب میاید. در هر حالت بازار در حول همین سطح برای مدتی میچرخد ( با این حال این بازار هنوز زیر نظر ما قرار دارد، زیرا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله خوبی را نسبت به میانگین متحرک 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) ایجاد کرده است).

3- افزایش و بالارفتن قیمت به بیشتر از سقف ذکر شده، بازار را از نوسان های عرضی درمیاورد و حرکت افزایشی آن را تایید میکند.

4- به برگشت قیمت (پولبک) میان دو میانگین متحرک نگاه کنید. دو مورد آغازین حرکاتی عرضی را در ادامه عملکرد داشتند. ولی مورد سوم حرکت افزایش قیمت را با قاطعیت تایید کرده است. این امر با برگشت قاطع قیمت بعد از پایان پولبک قابل فهم است که در ادامه حرکت افزایشی را تایید خواهد کرد.

5- بعد از اثبات حرکت افزایشی، در سدد نفوذ به بازار با استفاده از الگوهای پرایس اکشن خواهیم بود. در این هنگام دو الگوی پین بار (Pin Bar) موارد قابل قبولی برای این موضوع به حساب میایند.

با اندکی تمرکز خواهیم یافت که پولبک سوم، هم افزایش قیمت از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حساب میشود، و هم افزایش قیمتی از خطچین قرمز که در قبل مقاوم بوده حساب میشود. طی قوانین پرایس اکشن به این موضوع اشاره کردیم که بهره از میانگین های متحرک را تنها به شکل پشتیبان و مقاومت فراموش کنید و سعی توجه خودرا به افزایش قیمت در این سطوح جلب کنید.

جمع‌‌بندی

تقاطع طلایی به شکل یک سیگنال آغازین تغییر رو حرکت طولانی مدت بازار، ابزاری مهم و با ارزش محسوب میشود. زمانی که بازار و نرخ ها به فاز روند ورود میکنند. موقعیت های معاملاتی کم ریسک زیادی را نشان میدهند. علاوه بر این عادی نیست که یک بازار مدت طولانی ای در فاز سرگردانی حرکت کند. به این سبب داشتن صبر کافی از ویژگی ها و نکات حیاتی یک معامله گر به شمار میاید.

تقاطع طلایی برای معامله گرانی که در سدد کاهش ریسک خود در معاملات کم مدت خود هستند، مناسب نیست. ولی این برنامه برای سرمایه گذارانی که به بررسی فاندامنتال وابسته میباشند و یا روش سرمایه گذاری بلند مدت را دنبال میکنند، ایده بسیار مناسب و کاربردی ای خواهد بود. برای این گروه از معامله گران بلند مدت، مناطق ورود معین از اهمیت زیادی برخوردار نیست. زیرا آن ها ملزم به وجود سیگنالی هستند که تطبیق نطریه تکنیکی آن هارا با فرضیه فاندامنتال ان هارا تایید کند. این همان امری است که تقاطع افزایش ان هارا بوجود میاورد.

تقاطع مرگ (Death cross)

Death cross یک الگوی نموداری تکنیکال است که پتانسیل فروش عمده را نشان می دهد.

تقاطع مرگ (Death cross) در تحلیل تکنیکال

تقاطع مرگ زمانی روی نمودار ظاهر می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. به طور معمول رایج ترین میانگین متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین متحرک 50 و 200 روزه می باشد.

شاخص Death cross به عنوان یکی از پیش بینی کننده های قابل اعتماد برخی از شدیدترین بازار های رو به نزول در قرن گذشته شناخته شده است: 1929, 1938, 1974 و 2008. سرمایه گذارانی که در زمان آغاز این بازارهای رو به نزول از بازار سهام خارج شدند، در دهه ی 1930 , از ضررهای بزرگی بالای 90 درصد جلوگیری کردند.

از آن جا که Death cross یک شاخص بلند مدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه مدت مثل دوجی Doji برای سرمایه گذارانی که نگران قفل سود پیش از شروع بازار رو به نزول جدید هستند موثر تر است.

افزایش حجم معمولا با پیدایش Death cross همراه است.

تقاطع مرگ (Death cross) چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

Death cross زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت (به طور معمول میانگین متحرک ساده 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت اصلی (به طور معمول میانگین متحرک ساده 200 روزه) به سمت پایین عبور می کند و توسط تحلیلگران و تجار به عنوان نشانه ای از چرخه ی نزولی در بازار تفسیر می شود.

نام Death cross برگرفته از شکل X ساخته شده هنگام پایین رفتن (سقوط) میانگین متحرک کوتاه مدت زیر میانگین متحرک بلند مدت می باشد. Death cross نشان دهنده ی این است که سرعت حرکت کوتاه مدت سهام یا شاخص سهام در حال کند شدن است، اما Death cross همیشه هم شاخص قابل اعتمادی نیست که نشان دهد بازار رو به رشد رو به پایان است.

نمونه ای از Death cross

مثال زیر، مثالی تاریخی از دو Death cross است که برای سهام شرکت فیس بوک در سال 2018 رخ داده است. پس از اولین Death cross در ماه آوریل سهام تغییر کرده و یک افزایش قیمت طولانی را آغاز کرد.

Death cross دوم در ماه سپتامبر، یک بازار رو به نزول طولانی مدت را برای سهام نشان داد.

با نگاهی به بیشتر بازارهای رو به نزول قرن گذشته متوجه می شویم که Death cross زمانی بهتر نمایان می شود که بازار قبلا (تاکنون) 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در این موارد، سرمایه گذارانی که سهام خود را نجات دادند ضررهای خود را به حداقل رساندند. اما در مورد موارد کمتر از 20 درصد، پیدایش موقت Death cross ممکن است ضررهایی که قبلا ( تاکنون ) ثبت شده اند را نشان دهد و در نتیجه یک فرصت خرید را نشان می دهد.

تفاوت بین Death cross و Golden cross

نقطه مقابل Death cross، Golden cross می باشد که Golden crossهنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام یا شاخص بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت حرکت می کند اتفاق می افتد. بسیاری از سرمایه گذاران این الگو را یک شاخص رو به رشد می دانند. الگوی Golden cross به طور معمول پس از روند نزولی طولانی مدت نمایان می شود.

از آنجا که این موضوع در رابطه با Death cross نیز صدق می کند، سرمایه گذاران باید بعد از چند روز یا چند هفته پس از تغییر قیمت روند معکوس را در جهت جدیدی تایید کنند. بخش عمده ای از روند سرمایه گذاری با (از طریق) دنبال کردن الگوها یک پیشگویی خود محقق کننده است.

به عنوان مثال (همان طور که) با افزایش خبرهای مالی در رابطه با یک سهام خاص یا حرکت یک شاخص، حجم معاملات با جلب توجه سرمایه گذاران بیشتر افزایش می یابد. می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و سیگنال فروش معتبری را دریافت کرد.

الگوی تقاطع طلایی (golden cross)

در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.
در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال چیست
در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.
میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.
الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.

معمول‌ترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگین‌های متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.
این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.
برای مثال، گذرکردن میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.
شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند می‌کند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.

معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگین‌های متحرک، مانند میانگین‌های متحرک پنج‌روزه و میانگین‌‌های متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.
بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.
هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.
به‌عنوان یک مثال فرضی، میانگین‌های متحرک 50 دوره‌ای و میانگین‌های متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگین‌های متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر می‌کند.
سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.

تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ​

الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.

هر دوی آن‌ها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.
الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار به‌عنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت به‌عنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و به‌عنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.
هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند به‌‌عنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی​

تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.
با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.
کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.
به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.

میانگین متحرک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست. چه در پرتفوی‌های سنتی و چه در مورد رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور هدف ساده‌ای انجام می شود: از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه که احتمالاً پیامدهای مطلوبی خواهند داشت استفاده کنید. با پیچیده‌تر شدن بازارها، صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ محبوبیت یافتند و همواره از میانگین متحرک‌ها استفاده کرده‌اند.

با وجود تنوع میانگین متحرک‌ها ، هدف اصلی آنها ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است. این کار از طریق حل نمودارها و به‌منظور ایجاد اندیکاتور قابل‌استخراج روند، انجام می‌شود. ازآنجایی‌که این میانگین متحرک‌ها به داده‌های پیشین بستگی دارند، آن‌ها را اندیکاتورهای متأخر (lagging) یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند در نظر می‌گیرند. علیرغم این موضوع همچنان قدرت زیادی برای کاهش نویز و تعیین جهت بازار دارند.

انواع میانگین متحرک:

انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها وجود دارند که معامله گران نه‌تنها در معاملات روزانه و سوئینگ بلکه در معاملات بلندمدت نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. علیرغم انواع مختلف، معمولاً میانگین متحرک‌ها به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های ساده (simple moving averages(SMA)) و میانگین متحرک‌های نمایی (exponential moving averages (EMA)). با توجه به بازار و پیامدهای مطلوب آن، معامله گران می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای آن‌ها دارد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده داده‌های موردنیاز خود را از یک دوره زمانی تعیین‌شده دریافت می‌کنند و قیمت میانگینی برای آن دوره تعیین‌شده تعیین می‌کنند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت‌های پیشین همانند تفاوت میانگین متحرک ساده است، به‌محض اینکه یک مجموعه جدید داده‌ها وارد می‌شود، مجموعه قبلی نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس ارزش 10 روزه داده‌ها محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها تنها برای اینکه 10 روز آخر را در خود جای دهد به‌روزرسانی می‌شود.

باید توجه داشت که همه داده‌های ورودی در یک میانگین متحرک ساده بدون در نظر گرفتن اینکه کدام‌یک زودتر و کدام‌یک دیرتر واردشده‌اند، در یک رده قرار دارند. معامله‌گرانی که اعتقاددارند ارتباط بیشتری با داده‌های جدید موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که ارزش یکسان میانگین متحرک ساده برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی برای حل این مشکل ساخته شد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک‌های نمایی از این نظر به میانگین متحرک ساده شبیه هستند که تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات پیشین قیمت انجام می‌دهند. بااین‌وجود، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا یک میانگین متحرک نمایی اهمیت و ارزش بیشتری برای جدیدترین قیمت‌های ورودی دارد. اگرچه هر دو میانگین‌ها ارزشمند هستند و کاربرد بسیاری دارند، میانگین متحرک نمایی نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت و بازگشت‌ها حساس‌تر است.

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌های نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده بازگشت‌های قیمت را هدف قرار می‌دهند، اغلب موردتوجه تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ و استفاده معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به معاملات کوتاه‌مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتخاب نوع میانگین متحرک بر اساس استراتژی‌ها و اهداف شخصی او اهمیت دارد و می‌تواند تنظیمات دلخواه خود را مطابق با آن انجام دهد.

تنظیمات میانگین متحرک

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها از قیمت‌های پیشین به‌جای قیمت‌های اخیر استفاده می‌کنند، دوره مشخصی از تأخیر را دارند. هرچه مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر باشد، تأخیر تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ صورت گرفته بزرگ‌تر خواهد بود. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز قبل را تحلیل می‌کند به اطلاعات جدید کندتر از میانگین متحرکی که تنها 10 روز قبل را در نظر می‌گیرد، واکنش نشان می‌دهد. علت آن است که ورود جدید به مجموعه داده‌های بزرگ‌تر، تأثیر کمتری بر کل ارقام خواهد داشت.

هر دو این میانگین متحرک‌ها بر اساس تنظیمات معاملاتی می‌توانند سودآور باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت سود می‌رسانند زیرا احتمال کمی وجود دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ دچار تغییر شوند. معامله گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تر که امکان انجام معاملات واکنشی بیشتر را فراهم می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند.

میانگین متحرک روی چه اعدادی تنظیم می شود ؟

در بازارهای سنتی، میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌ترین نوع‌های مورداستفاده هستند. میانگین متحرک‌های 50 و 200 روزه از نزدیک توسط معامله گران سهام موردبررسی قرار می‌گیرند و هرگونه شکستی در بالا یا پایین این خطوط را معمولاً سیگنال‌های مهم معاملاتی می‌نامند، به‌ویژه زمانی که کراس آورها (crossovers) به دنبال آن‌ها می‌آیند. در معاملات رمزارزها هم به همین شکل است اما به این دلیل که در این بازارها 24 ساعت شبانه‌روز نوسان وجود دارد، تنظیمان میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی می‌تواند مطابق با پروفایل معامله‌گر تغییر کند.

سیگنال‌های کراس آور (Crossover signals):

طبیعتاً یک میانگین صعودی روندی صعودی را ارائه می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی نمایانگر یک‌روند نزولی است. بااین‌وجود، یک میانگین متحرک به‌تنهایی اندیکاتور چندان قابل‌اعتماد و قدرتمندی نیست. ازاین‌رو، میانگین متحرک‌ها همواره به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند تا سیگنال‌های صعودی و نزولی کراس آور را مشخص کنند.