موج الیوت چیست؟



که در این تقسیم بندی به شماره موجهای ۱- ۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴–۵۵-۸۹-۱۴۴ -… می رسیم که این شماره موجها همان سری اعداد فیبونانچی می باشد که پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت می باشد.

آموزش کامل کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت

در امواج الیوت، ابزار PTI و DMA زمانی کاربرد دارند که موج سوم توسط نوسان نمای الیوت شناسایی شده و موج چهارم که همان موج اصلاح قیمت است تشکیل شده است. حال معامله گرانی که از معامله در موج سوم جامانده‌اند، منتظر نشانه‌های تشکیل موج پنجم هستند، امااطمینان ندارند که این موج تشکیل می شود یا نه؟ اگر بخش‌های قبلی این آموزش را خوانده‌اید، حال میتوانید کار با این ابزار مفید را نیز یاد بگیرید. در مقاله‌ی قبل ابتدا توضیح دادیم که امواج الیوت چه هستند و سپس به بررسی نوسان نمای الیوت پرداختیم. حال نوبت به آموزش ابزارهای زیر رسیده است.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت چیست

کاربرد ابزار PTI چیست

آنالیزور امواج الیوت بسیاری از امواج صعودی و نزولی را که دارای رالی قوی هستند بعنوان موج سوم شناسایی میکند و همانطور که قبلا گفتیم پس از موج سوم یک موج اصلاحی (Retracement) خواهیم داشت که ما بعنوان موج چهارم میشناسیم و پس از اصلاح قیمت کوتاه مدت معامله گران در انتظار نشانه هایی از تشکیل موج پنجم هستند.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت

تصویر بالا یک توالی پنج حرکتی را به خوبی نشان میدهد هرچند این حالت و تشکیل امواجی بدین صورت با رالی قوی موج سوم و پنجم خیلی ایده آل است و کمتر رخ می دهد اما امواج الیوت یک توالی پنج حرکتی است و موج پنجم نیز موقعیت بسیار مناسبی برای ورود به معامله است اما مشکل زمانی به وجود میاید که معامله گر هرچه در انتظار تشکیل موج پنجم می ماند نشانه ای از تشکیل این موج نمی یابد.

حال در اینجا اگر ابزاری وجود داشته باشد که نشان دهد احتمال تشکیل این موج چند درصد است کمک بسیار بزرگی به معامله گر است. خوشبختانه این ابزار طراحی شده است و به سادگی میتوان از آن استفاده کرد. تصاویر زیر یک توالی پنج موجی ایده آل را با حالتی که موج پنجم شکل نمیگیرد نشان می دهد.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت

پس از سال ها بررسی و تلاش برنامه نویسان موفق به طراحی (PTI (Profit Taking Index شدند. ابزار PTI مومنتوم Buy ها و Sell های موج ۳ را با موج ۴ مقایسه می‌کند. سپس این مقایسه به الگوریتمی داده می‌شود که عدد PTI را محاسبه می‌کند.

تفسیر عدد ابزار PTI در تشکیل امواج الیوت

ابزار PTI مومنتوم Buy ها و Sell های موج ۳ را با موج ۴ مقایسه می‌کند و عددی را بر اساس این مقایسه نشان میدهد که سه نوع تفسیر متفاوت را نشان می دهد.

  • PTI>35 = تشکیل الگوی موج پنجم صحیح
  • PTI
  • PTI=35 = تشکیل الگوی سقف دوقلو

تشکیل الگوی موج پنجم صحیح

طبق آمار اگر PTI بالای ۳۵ باشد بازار تمایل شدیدی دارد موج پنجم یا حرکت دوم را بسازذ.

ابزار PTI و ابزار DMA

در تصویر بالا PTI عدد ۵۹ را نشان میداده است که بالای ۳۵ است و میبیند که موج پنجم کامل تشکیل شده است.

تشکیل الگوی موج پنجم ناقص

طبق آمار اگر PTI زیر ۳۵ باشد بازار قادر به ساختن موج پنجم یا حرکت دوم نیست.

ابزار PTI و ابزار DMA

در تصویر بالا عدد PTI برابر ۲۹ بوده است و همانطور که میبنید موج پنجم اصلا تشکیل نشده است.

الگوی موج پنجم ناقص: سقف دوقلو

هنگامی که بازار در حال ساخت موج پنجم است اگر PTI برابر ۳۵ باشد احتمال تشکیل ناقص موج پنجم و شکل گیری سقف دوقلو زیاد است.

ابزار PTI و ابزار DMA

همانطور که در تصویر بالا میبنید عدد PTI برابر ۳۵ بوده است و با اینکه موج پنجم تشکیل شده است، اما نتوانسته از سقف قیمت موج سوم عبور کند و با موج سوم تشکیل سقف دو قلو داده است.

افزودن کانال های موج چهارم

کانال های موج چهارم از طریق زمان می آیند که از دیگر ویژگی های ابزار PTI است. بعد از حرکت وسیع موج سوم موج اصلاح (Retracement) اجازه میدهد زمان مشخصی بگذرد تا حرکت دوم یا همان موج پنجم شکل بگیرد. طبق آمار اگر فاز اصلاح یا موج چهارم زمان زیادی به طول بینجامد از اثرات حرکت بعد از آن یعنی موج پنجم کاسته می شود.

کانال‌های موج چهارم سه خط بر اساس قیمت و زمان هستند.

  • اگر موج چهارم اصلاحی بالای کانال‌های موج چهارم باشد انتظار برای یک موج پنجم قوی زیاد است.
  • اگر موج چهارم اصلاحی زیر کانال‌های موج چهارم باشند انتظار برای موج پنجم قوی خیلی کم است.

ابزار PTI و ابزار DMA

در این تصویر PTI برابر ۵۹ است که نشان می دهد شکل گیری موج پنجم قطعی است. حال برای پیشبینی میزان قدرت این موح باید به کانال های موج چهارم دقت کنیم.

مفهوم کانال‌های موج چهارم

به تصویر بالا توجه کنید. کانال های موج چهارم با رنگ های متفاوت نشان داده شده است

  1. حال اگر موج چهارم بالای کانال اول(ch1) که با رنگ آبی مشخص شده است شکل بگیرد بالای ۸۰% احتمال شکل گیری موج پنجم قوی پس از آن وجود دارد.
  2. اکر موج چهارم بالای کانال دوم(ch2) که با رنگ سبز مشخص شده است شکل بگیرد بالای ۶۰% احتمال شکل گیری موج پنجم قوی پس از آن وجود دارد.
  3. کانال سوم(ch3) که با رنگ قرمز نشان داده شده است کانال توقف نهایی است.زمانی که این کانال شکسته شود نباید انتظار موج پنجم با high بالا را داشت.در واقع اگر موج پنجم شکل بگیرد بسیار کسالت آور خواهد بود زیرا نه قیمت افزایش چندانی پیدا می کند و نه قدرت کافی را دارد.

ابزار PTI و کانال‌های موج چهارم

پس اگر دو شرط زیر برقرار باشد موج پنج کامل و قوی خواهیم داشت:

  1. عدد ابزار PTI در انتهای موج چهارم بالای باشد.
  2. قیمت بالای کانال موج چهارم باشد.

به تصویر زیر در چارت A دقت کنید:

  • در چارت A زمانی که موج به سمت صفر برمیگردد PTI باید بالاتر از ۳۵ باشد که در اینجا ۴۷ است. که PTI مناسبی در موج چهارم نزولی است.
  • قیمت باید بالای کانال های موج چهارم باشد تا مدت زمان مناسبی را برای PTI ایجاد کند که در چارت A قیمت بالای کانال موج چهارم است.

میتوانید نتیجه این شرایط را که موج پنجم صعودی قوی است در چارت B ببینید.

ابزار PTI و ابزار DMA

کاربرد ابزار DAM در امواج الیوت

اگر نه تنها موقعیت ورود به معامله در موج سوم را از دست دادید بلکه به موج پنجم هم نرسیدید نگران نباشید، ابزار DAM برای شما طراحی شده است تا بتوانید در انتهای موج پنجم با بررسی موقعیت وارد معامله شوید.

افزودن میانگین متحرک جابجا شده (DAM)

نظریه DAM در سال ۱۹۸۳ ابداع شده است. ابزار DAM یک میانگین متحرک ساده است که به سمت راست جابجا شده است. هدف از استفاده DMA اجازه دادن به بازار برای ادامه مومنتوم آن می باشد. زمانی که بازار ۵ موج کامل را تشکیل می دهد قیمت DAM را قطع میکند.

ابزار PTI و ابزار DMA

برای ورود به معامله در پایان موج پنجم از ابزار DAM میتوانید استفاده کنید. بهتر است از یک میانگین متحرک ۷ روزه با دوره های پنج استفاده شود که به سمت راست جابجا شده است.

*توجه:به هیچ عنوان از ابزار DAM در شرایطی جز پایان موج پنجم الیوت یا الگوهای مطمئن موج چهارم

استفاده نکنید دقت این ابزار در دیگر شرایط تنها ۲۱٪ است.

ّبروکر فارکس ifc markets

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت یکی از موارد پیچیده ای است که پس از یادگیری آن با توجه به کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت موفقیت بزرگی را کسب کرده اید. کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت در موج شماری ها بوده و اهمیت آن از این جهت است.

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

به گزارش نبض بورس، تکنیکالیست: مهدی کاردان | قبل از شروع تحلیل تکنیکال شاخص کل لازم است یک توضیح مختصر راجع به این شاخص بدهیم.

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص کل بورس بازدهی این بازار را نشان می‌دهد و از دو پارامتر بدست می‌آید: تغییرات قیمت و سود تقسیمی شرکت‌ها به همین دلیل نام دیگر شاخص کل بورس، شاخص قیمت و بازده نقدی است، نکته‌ی مهمی که وجود دارد شرکت‌های بزرگ تاثیر عمیق‌تر و بیش تری بر این شاخص می‌گذارند که این می‌تواند یکی از معایب شاخص کل باشد به همین دلیل نمی‌توان به عنوان یک معیار تمام و کمال برای بررسی کل بازار استفاده کرد به همین دلیل شاخص کل هم وزن بوجود آمده تا تاثیر گذاری تمام شرکت‌ها به یک میزان شود. خیلی از تحلیل گران اعتقادی به تحلیل شاخص کل ندارند، اما می‌توان این گونه فرض کرد که شاخص کل می‌تواند بازدهی شرکت‌های بزرگ و تاثیر گذار را نشان دهد.

با تمام مطالب گفته شده سعی کردم نگاهی متفاوت به تحلیل تکنیکال شاخص کل داشته باشیم، اما اینکه این تحلیل چقدر می‌تواند صحیح باشد به عوامل زیادی همچون پارامتر‌های بنیادی، ارزش کل معاملات، خوش بینی سرمایه گذاران و . بستگی دارد.

آشنایی یا امواج الیوت

در این تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده شده پس بهتر است توضیحی مختصری راجع به این امواج داشته باشیم؛ آقای رالف نلسون الیوت اعتقاد داشت که یک موج که در جهت روند بازار حرکت می‌کند از ۵ موج کوچکتر تشکیل شده است که سه موج آن در جهت روند (۱-۳-۵) و دو موج آن اصلاحی و بر خلاف روند می‌باشد (۲-۴). الگویی داریم به نام الگوی زیگزاگ که این الگو شامل منفرد-دوگانه-سه گانه می‌شود و بیشتر اوقات در موج ۲ اصلاحی تشکیل می شود و شروط این الگو به این شکل می‌باشد:

موج w نباید بیش‌تر از تراز ۶۱.۸ درصد موج قبلی خود را بازگردد، موج y پایین‌تر از سطح و انتهای موج w قرار می‌گیرد، موج x نباید بیش‌تر از ۶۱.۸ درصد موج w را موج الیوت چیست؟ برگردد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل با امواج الیوت

همانطور که از نمودار شاخص کل پیداست این شرایط در نمودار وجود دارد پس اگر حرکت شاخص کل از محدوده ۱۰۹۵۷۲۵ واحدی تا محدوده ۱۵۸۵۷۰۶ واحدی را موج ۱ در نظر بگیریم و اصلاح آن؛ موج ۲ باشد، آیا می‌توان خروج از کانال را این موضوع در نظر گرفت که وارد موج ۳ می‌شویم؟ با وارد شدن به موج ۳ می‌توانیم شاهد فصل جدیدی از بازار باشیم، اما متاسفانه در بازار‌های مالی که ارزش معاملات کم است، تحلیل از هر روشی امکان خطایش بیشتر می‌شود پس بهتر است برای انتخاب سهم تمام جوانب تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوی بازار را در نظر گرفت و نسبت به ریسک پذیری شخصی اقدام به خرید و فروش کنیم.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

بر اساس نظریه امواج الیوت حرکات قیمت در بازارهای مالی به صورت امواج دریا شکل می گیرد. در واقع حرکت قیمت به صورت خطی نمی باشد و قابل پیش بینی هستند. نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی با روند صعودی و نزولی شرایط برای یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج به سهم را پیش بینی می کند.
رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، یک حسابدار حرفه‌ای و تحلیلگر بازار سرمایه بود که سال‌های زیادی را به بررسی داده‌های مربوط به سهام‌های مختلف گذراند. طبق تحقیقات الیوت حرکات قیمت شبیه الگوهای موج های تکرار شونده می باشد در نتیجه بر اساس این الگوهای تکراری سرمایه گذارارن قادر به پیش بینی حرکات قیمتی خواهند بود. در نهایت، نظریه امواج الیوت، در سال 1935 به شهرت رسید و اولین کتابی که در زمینه تحقیقات الیوت منتشر شد، کتاب اصل موج (The Wave Principle) بود.
این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. در واقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

الگوی امواج الیوت

بازارهای روندی در الگوی امواج 3-5 حرکت می کنند که این امواج به دو دسته تقسیم می گردند:

  1. امواج پیشرو (Impulsive)، که امواج 1، 3، 5 و B هستند و به آن‌ها امواج همراه با روند می‌گوییم.
  2. امواج اصلاحی (Corrective)، که امواج 2، 4، A و C هستند و به آن‌ها امواج خلاف روند می‌گوییم. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است.

در بین موج های الیوتی موج های کوچکتری به نام ریز موج وجود دارد که از موج های اصلی کوچکتر هستند.

قواعد اصلی امواج الیوت

  1. در روند صعودی موج دوم هرگز قیمت های پایین تر از موج اول را تجربه نمی کند.
  2. در روند صعودی موج سوم هرگز کوچکتر از موج های اول و پنجم نمی باشد اما در اغلب مواقع موج سوم بلندتر از موج‌های اول و پنجم است.
  3. در روند صعودی موج چهارم هرگز با موج اول هم پوشانی ندارد.
  4. گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
  5. قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است.
    موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند.
    6. در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد.

امواج اصلاحی در الیوت

بعد از پایان یک حرکت جنبشی پنج موجی حرکت اصلاحی در سه موج کاهشی آغاز می گردد.
به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

  • اصلاح ساده
  • اصلاح ترکیبی (پیچیده)

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.


اندیکاتور امواج الیوت

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه امواج الیوت است.
در اندیکاتور مکدی بین موج 3 و موج 5، واگرایی وجود دارد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و اندیکاتور، خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند. وقتی اندیکاتور واگرایی را نشان دهد، به این معناست که در قیمت، تغییر ایجاد می‌شود.


چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص امواج الیوت، از اندیکاتور مکدی کمک می‌گیریم. برای این کار، مراحل زیر را به ترتیب طی می‌کنیم:

  1. در اندیکاتور مکدی، بلندترین قله را پیدا کرده و آن را موج 3 می‌نامیم.
  2. واگرایی بین موج 3 و موج 5 را پیدا کرده و آن را موج 5 می‌نامیم.
  3. دره وسط موج 3 و موج 5 را موج 4 می‌نامیم.
  4. گودال مکدی را که قبل از موج 3 قرار دارد، پیدا کرده و آن را موج 2 می‌نامیم.
  5. قله قبل گودال مکدی (موج 2) را هم موج 1 می‌نامیم. شروع موج 1، از نقطه صفر اندیکاتور مکدی و از جایی خواهد بود که مکدی تغییر جهت داده است.


کاربرد امواج الیوت

نظریه امواج الیوت بهترین زمان برای ورود و خروج سرمایه گذاران به بازارهای مالی طلا، سکه، نفت، دلار، فارکس، سهام و. را شناسایی میکند.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.
این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

تحلیل سناریوهای الیوتی پالایش و برکت | اصلاح در پالایشی یکم تمام می شود؟

برکت و پالایشی یکم از جمله نمادهایی بودند که در یک سال اخیر با حاشیه ها و اُفت و خیزهای فراوانی رو به رو بوده اند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریو‌های الیوتی شاخص کل | اصلاح به پایان رسید؟

هر چند انتقادات فراوانی به شاخص کل وجود دارد اما این شاخص همواره به عنوان دماسنج بازار سرمایه مطرح بوده است. تحلیل این شاخص بر اساس سناریوهای الیوتی می تواند دید خوبی نسبت به روزهای آینده بورس بدهد. آیا اصلاح به پایان رسیده است؟

تحلیل سناریوهای الیوتی خودرو و خزامیا | این دو سهم صعودی می شوند؟

خودرو و خزامیا از جمله نمادهای گروه خودرویی می باشند. نماد خودرو و روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریوهای الیوتی شپنا و وتجارت | روند این دو سهم چگونه خواهد بود؟

شپنا و وتجارت از جمله نمادهای مهم و شاخص ساز بازار سرمایه می باشند که سهامداران بسیاری دارند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را طی خواهند کرد؟

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، نظریه امواج الیوت

Elliott Wave Theory

سال ۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه امواج الیوت شناخته می شود منتشر شد.

تاریخچه نظریه موج الیوت

۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته میشود منتشر شد.
۱۹۶۴ الیوت دو سال قبل از مرگش در سال کتاب راز هستی تلاش و کارهای خود را نوشت.
۱۹۷۸ فروست و رابرت پرچتر با همکاری هم کتاب نظریه امواج الیوت را منتشر کردند.
۱۹۸۰ پرچتر در کتاب تلاش های بزرگ الیوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

اصول اولیه موج

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد: الگو, نسبت، زمان
الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهمترین جزء نظریه است.
تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط صحیح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف کاربرد دارد.
روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موج و نسبت ها بکار می رود.
نظریه موج الیوت اصولاً برای میانگین های بزرگ بازار سرمایه بکار می رود مخصوصاً برای میانگین صنایع داوجونز.
ابتدایی ترین تعریف این نظریه: بازار سرمایه براساس یک آهنگ یا ریتم مکرر شامل ۵ موج افزایشی حرکت میکند که در ادامه با ۳ موج کاهشی همراه می شود.

موج های ۱-۳-۵ موج های صعودی و موج های ۲-۴ (موج های تصحیح ) برخلاف روند صعودی حرکت می کنند. بعد از اینکه ۵ موج پیش رونده کامل شد سه موج تصحیح کننده شروع می شوند که با a-b-c مشخص شده اند.

با وجود فرم ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آنها وجود دارد. روندها؛ درجات بسیار مخلفی دارند. الیوت روند را به ۹ درجه مختلف از لحاظ اهمیت یا بزرگی طبقه بندی کرد که از دورهای عظیم ۲۰۰ ساله تا دورهای چند ساعتی را شامل می شود. این نکته را در نظر داشته باشیم که ۸ موج مقدماتی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارد ارتباطی ندارد.

هر موج به موج هایی با درجات کوچکتر تقسیم می شود. در این حالت هر موج قسمتی از موج بزرگتر و با درجه بیشتر است.
Submicro – minutes to hours دقیقه به ساعت
Micro – hours to days ساعت به روز
Subminuette – days to weeks روز به ھفته
Minuette – days to months روز به ماه
Minute – weeks to months ھفته به ماه
Minor – weeks to quarters یک چھارم ھفته
Intermediate – months to quarters یک چھارم ماه
Primary – months to years ماه به سال
Cycle – quarters to years سال(سه ماه ۱/۴)
Supercycle – years سالانه
Grand Supercycle – decades or longer طولانی تر


که در این تقسیم بندی به شماره موجهای ۱- ۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴–۵۵-۸۹-۱۴۴ -… می رسیم که این شماره موجها همان سری اعداد فیبونانچی می باشد که پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت می باشد.

توانایی مشخص کردن ۳ یا ۵ موج در به کاربردن این نظریه آشکارا اهمیت زیادی دارد.این اطلاعات به تحلیگر می گوید در آینده منتظر چه چیزی می باشد.
به عنوان مثال حرکت کامل ۵ موج به این معنی است که این فقط قسمتی از حرکت موج بزرگتر کامل شده و این موج بزرگ ادامه دارد (اگر ۵ موج آخر از موج بزرگ نباشد). یک نکته مهم باید به خاطر داشته باشیم که مرحله تصحیح (a-b-c) هرگز در این ۵ موج اتفاق نمی افتد.
اگر در بازار افزایشی ۵ موج نزولی مشاهد شد بیانگر اینست که احتمالا این اولین موج از ۳ موج کاهشی a-b-c می باشد و احتمالاً شاهد نزول بیشتر روند خواهیم بود.
در بازار کاهشی ۳ موج صعودی باید کاملا در ادامه روند نزولی باشد و اگر ۵ موج صعودی دیده شد می تواند اخطار واقعی برای شروع حرکت صعودی تلقی شود و احتمالا ممکن است این اولین موج روند صعودی باشد.

قوانین تحلیلی الیوت

الیوت سه اصل برای تفسیر قانون خود بیان کرد:
۱. موج ۲ هیچ وقت به اندازه صد درصد موج ۱ بازگشت نمی کند.
۲. موج ۳ هیچ وقت کوتاه ترین موج نیست.
۳. موج ۴ هیچ وقت وارد دامنه موج ۱ نمی شود.

ویژگی های موج ها

۱. موج ۱ :پیدا کردن این موج کار مشکلی است زیرا این موج اغلب به نظر یک موج اصلاحی می رسد. این موج کوتاه ترین موج در میان موج های حرکتی است.
۲. موج ۲ :پیدا کردن این موج بدلیل ساختار سه موجی آن کار آسان تری است. این موج در حدود ۰.۶۱۸ درصد از موج یک ادامه می یابد.معمولا زیگزاگ ها (یکی از موج های اصلاحی )در این موج ظاهر می شوند.
۳. موج ۳ :این موج معمولا بلند ترین موج در میان موج های حرکتی است و معمولا امتدادها (Extensions) در این موج رخ می دهند در هر حال کوتاه ترین موج نیست.در این موج معمولا حجم معاملات بازار بالاست و اخبار فاندامنتال از این موج حمایت می کنند.
۴. موج ۴: بر اساس قانون تناوب الیوت اگر موج دوم پیچیده باشد موج چهار پیچیده گی کمتری دارد و برعکس . توجه اینکه این موج هیچ وقت وارد حریم موج یک نمی شود.
۵. موج ۵ :این موج آخرین موج حرکتی محسوب می گردد و معمولا بایستی فراتر از اوج نقطه موج سوم پیش روند و اما گاهی این اتفاق نمی افتد و اصطلاحا ” شکست ” و یا “کوتاه شدگی ” (Truncation) رخ می دهد.

موج A: پیدا کردن موج A کار چندان آسانی نیست. بهترین راه برای این کار پیدا کردن موجی با ۵ موج فرعی است.

موجB: موج B ممکن است با تنوعات و پیچیدگی های فراوانی همراه باشد زیرا که در زمان تشکیل این موج آخرین خریداران تلاش دارند که آخرین سودهای خود را از بازاری که صعودی بوده است کسب کنند و فروشندگان تلاش دارند که وضعیت را امتحان کنند و درصورت امکان دست به فروش
بزنند.

موج C: موج C پایان روند را نشان می دهد این موج که بعد از یک بازار صعودی به وجود آمده است با رسیدن به نرخی پایین تر از نرخ حداقل موج A به اتمام می رسد.

موج های تصحیح گر

موج های اصلاحی نسبت به موج های حرکتی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند معمولا تا تکمیل نشوند نمی توان آنها را تشخیص داد. برای موج های اصلاحی فقط یک قانون وجود دارد و آن اینکه این موج ها فقط شامل ۵ موج نمی شوند (موج های تصحیح گر هرگز با ۵ موج اتفاق نمی افتند. موج های تصحیح گر ۳ تاهستند(به استثنای مثلث ها).
یعنی اینکه چنانچه در یک بازار افزایشی ۵ موج نزولی دیدید این هرگز پایان اصلاح نیست بلکه بخشی از آن است و الگو هنوز کامل نشده است. انواع این موج ها به شرح ذیل می باشند:

۱. زیگزاگ

الگوی ۳ موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگتر حرکت می کنند .ساختار این موج ها بصورت ۵-۳-۵ (از چپ به راست بخوانید) . زیگزاگ ها خود شامل سه دسته تنها، دوقلو و سه قلو ظاهر می باشند.


می بینید که موج وسط یعنی موج B مقدار کمی به سمت موج A باز می گردد ولی موج C کاملا از انتهای موج A فراتر رفته است.

زیگزاگ ها بوسیله سری های سه تایی از هم جدا می شوند مانند موج X در شکل ذیل.
نکته : هر موجی مانند X نشانگر این است که زیگزاگی دیگر در راه است. از ویژه موج الیوت چیست؟ گی های زیگزاگ ها باید گفت که این موج معمولا در موج دوم از موج های اصلی ظاهر میشود و بندرت در موج چهارم دیده شده است.
یکی از انواع زیگزاگ ها که کمتر مشاهده می شود زیگزاگ دوبل نام دارد. اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد.این نوع متفاوتی از الگوی زیگزاگ ۵-۳-۵ مرتبط با الگوی a-b-c میانی است.

۲. پهنه ها

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ این است که پهنه ها از الگوی ۳-۳-۵ پیروی می کند.
پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند وبیشتر الگوی تحکیمی بشمار می آیند تا الگوی تصحیحی. برای مثال در یک بازار افزایشی تا نقطه اولیه موج A صعود می کند که این نشان از قدرت مضاعف روند بزرگ حاکم دارد. موج C نیز به حوالی انتهایی موج A باز می گردد برخلاف زیزاگها که موج C کاملا در پایین انتهای موج A قرار می گیرد.

دو نوع غیر عادی پهنه تصحیحی نیز وجود دارد:
۱. نوع پهن شونده یا منبسط که به شکل زیر می باشد که موج B فراتر از نقطه شروع موج A بالاتر رفته و انتهای موج C نیز پایین تر از موج A می رود.
۲. نوع دیگری آن: موج B به بالای موج A می رسد ولی موج C نمی تواند به انتهای موج A برسد که این حالت در بازار افزایشی ، نشانگر قوی بودن بازار است. که بنام پهنه دونده شناخته شده است .

نظریه موج الیوت در بازار سرمایه چیست؟

موج الیوت

ویکی تماس _ موج الیوت به یک نظریه یا اصل اشاره دارد که سرمایه گذاران و معامله گران ممکن است در تحلیل تکنیکال اتخاذ کنند. این اصل مبتنی بر این ایده است که بازارهای مالی بدون توجه به بازه زمانی از الگوهای خاصی پیروی می کنند.

نظریه موج الیوت چیست؟

اساساً، نظریه موج الیوت (EWT) پیشنهاد می‌کند که حرکات بازار از یک توالی طبیعی چرخه‌های روان‌شناسی جمعیت پیروی کند وی در ادامه می گوید الگوها بر اساس احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که به طور متناوب بین نزولی و صعودی تغییر می کند.

اصل موج الیوت (EWT) در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد با این حال، این نظریه تنها در دهه 70 به لطف تلاش های رابرت آر. پرچتر و ای. جی. فراست محبوبیت پیدا کرد.

در ابتدا، موج الیوت (EWT) را اصل موج نامیدند که توصیفی از رفتار انسان است ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده او از داده های بازار و تمرکز بر بازارهای سهام بود تحقیقات سیستماتیک او شامل حداقل اطلاعات 75 سال بود.

موج الیوت (EWT) به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال در حال حاضر در تلاش برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود با این حال، موج الیوت (EWT) یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست در عوض، الیوت نظریه ای است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند همانطور که پرچتر در کتاب خود می گوید:

اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است

الگوی اصلی موج الیوت (EWT)

به طور معمول، الگوی اصلی موج الیوت (EWT) با یک الگوی هشت موجی قابل شناسایی است که شامل پنج موج حرکتی (که به نفع روند اصلی حرکت می کند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت (EWT) در یک بازار صعودی به شکل زیر است:

موج الیوت

الگوی اصلی موج الیوت

توجه داشته باشید که در مثال اول، ما پنج موج حرکتی داریم: سه ​​موج در حرکت رو به بالا که با اعداد (1، 3، و 5) نشان داده شده اند به علاوه دو در حرکت رو به پایین که با حروف (A و C) مشخص شده اند به بیان ساده، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد، ممکن است یک موج حرکتی در نظر گرفته شود این بدان معنی است که 2، 4، و B سه موج اصلاحی هستند.

اما به گفته الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت هندسه فراکتال ایجاد می کنند. بنابراین، اگر به بازه‌های زمانی طولانی‌تر بزرگ‌نمایی کنیم، حرکت از 1 تا 5 را می‌توان یک موج حرکتی واحد (i) در نظر گرفت، در حالی که حرکت A-B-C ممکن است یک موج اصلاحی واحد (ii) را نشان دهد.

موج الیوت

ماهیت موج الیوت هندسه فراکتال

همچنین، اگر روی تایم فریم‌های پایین‌تر زوم کنیم، یک موج حرکتی (مانند 3) را می‌توان به پنج موج کوچک‌تر تقسیم کرد، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل، یک چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی به شکل زیر است:

چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی

چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی

امواج محرک در نظریه موج الیوت (EWT)

همانطور که توسط پرچتر تعریف شده است، امواج حرکتی همیشه در همان جهت حرکت البته در ابعاد بزرگتر حرکت می کنند.

همانطور که قبلاً دیدیم، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: امواج حرکتی و اصلاحی مثال قبلی شامل پنج موج حرکتی و سه موج اصلاحی بود اما، اگر روی یک موج محرک بزرگنمایی کنیم، از یک ساختار پنج موجی کوچکتر تشکیل خواهد شد الیوت آن را الگوی پنج موجی نامید و سه قانون برای تشریح شکل گیری آن ایجاد کرد:

موج 2 نمی تواند بیش از 100٪ از حرکت موج 1 قبلی را بازیابی کند.

موج 4 نمی تواند بیش از 100٪ از حرکت موج 3 قبلی را بازیابی کند.

در میان امواج 1، 3 و 5، موج 3 نمی تواند کوتاه ترین باشد و اغلب طولانی ترین است. همچنین، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج محرک در نظریه موج الیوت

امواج محرک در نظریه موج الیوت

امواج اصلاحی در نظریه موج الیوت (EWT)

برخلاف امواج حرکتی، امواج اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موجی ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج حرکتی کوچکتر رخ می دهد تشکیل می شوند. این سه موج اغلب A، B و C نامیده می شوند.

در مقایسه با امواج حرکتی، امواج اصلاحی کوچکتر هستند زیرا برخلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد، چنین مبارزه ضد روندی موج الیوت چیست؟ همچنین می‌تواند تشخیص امواج اصلاحی را بسیار سخت‌تر کند، زیرا طول و پیچیدگی آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است.

به گفته پرچتر، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشت این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

امواج اصلاحی در نظریه موج الیوت

امواج اصلاحی در نظریه موج الیوت

آیا نظریه موج الیوت (EWT) درست کار می کند؟

بحث در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت به شدت به توانایی معامله گران برای تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد.

در عمل، امواج ممکن است به چندین روش کشیده شوند، بدون اینکه الزاما قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که ترسیم امواج به درستی کار ساده ای نیست. نه تنها به این دلیل که نیاز به تمرین دارد، بلکه به دلیل سطح بالا ذهن درگیر می شود.

بر این اساس، منتقدان استدلال می‌کنند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه مشروع نیست و بر مجموعه‌ای از قوانین کاملاً تعریف‌شده متکی است. با این حال، هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که موفق شده اند اصول الیوت را به شیوه ای سودآور به کار گیرند.

جالب اینجاست که تعداد فزاینده ای از معامله گران وجود دارد که تئوری موج الیوت را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا میزان موفقیت خود را افزایش دهند و خطرات را کاهش دهند. اندیکاتورهای بازنگری فیبوناچی(Fibonacci Retracement) و پسوند فیبوناچی (Fibonacci Extension) شاید محبوب ترین نمونه این گفته باشند.

نتیجه گیری

به گفته پرچتر، الیوت هرگز واقعاً در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه ساختار موجی 5-3 دارند حدس و گمان نمی زد. در عوض، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل می کرد و به این نتیجه رسید اصل الیوت صرفاً نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیر است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک شاخص TA نیست، بلکه یک نظریه است. به این ترتیب، هیچ راه درستی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش‌بینی دقیق حرکات بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله‌گران باید بفهمند که چگونه تعداد موج‌ها را ترسیم کنند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد به خصوص برای مبتدیان.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.