تاخیردر اندیکاتور میان متحرک

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

اندیکاتور پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) چیست؟

هدف اصلی استفاده از ابزار اندیکاتور در بازار کریپتو، پیش‌بینی روند و همچنین ارزیابی کلی از بازار است. اما تمامی این ابزارها بلافاصله اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار نمی‌دهند. تغییر در اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) زمان زیادی می‌برد و بر اساس درنظرگرفتن و دنبال کردن رویدادهای گذشته بازار نشان داده می‌شود. در مقابل اندیکاتورهای پیشرو (Leading) فعالیت‌هایی که فکر می‌کنید به شما در رسیدن به هدفتان کمک می‌کند را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توانید به‌صورت مداوم آنها را ردیابی کنید.

به دلیل بازه‌های زمانی متفاوتی که برای اندیکاتور پیشرو و تاخیری وجود دارد، مهم است بدانید که چه زمانی معیارهای تاخیری را ردیابی کنید؛ بنابراین می‌توانید اندیکاتورهای پیشرو را شناسایی کنید تا به شما در زمان انجام معاملات کمک کند. درک این نکته که تفاوت میان اندیکاتور پیشرو و تاخیری چیست و نحوه پیوند آنها با اهداف شما در مسیر سرمایه‌گذاری کریپتو چگونه است به شما کمک می‌کند تا پیشرفت خود را به‌صورت دقیق نظارت کنید.

آیا می‌دانید بهترین راه برای مدیریت عملکرد در معاملات کریپتو چیست؟ این موضوع ترکیبی از بینش‌هایی است که از نگاه‌کردن به گذشته (اندیکاتور تاخیری) به همراه آینده‌نگری (اندیکاتورهای پیشرو) به دست می‌آید. در این مطلب از بلاگ والکس، با اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ بیشتر آشنا خواهید شد و می‌توانید از آنها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک بگیرید.

چرا باید از اندیکاتور پیشرو و تاخیری استفاده کنید؟

استفاده از اندیکاتور پیشرو و تاخیری فقط محدود به بازار کریپتو نمی‌شود و سابقه استفاده از آن به دهه‌های اول قرن بیستم بازمی‌گردد. به‌طورکلی بهره‌گیری از این اندیکاتورها و شاخص‌ها ریشه در تئوری داو (Dow Theory) دارد و بر اساس آن حرکت‌های قیمتی دارایی‌ها اصلاً تصادفی نیستند و با تجزیه‌ و تحلیل رفتارهای گذشته می‌توانید قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کنید. طبق این تئوری تاریخ همیشه تکرار می‌شود و علاوه بر تشخیص قیمت در بازارهای مالی از اندیکاتورها در کنار سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در ترسیم عملکرد اقتصادی نیز می‌توان استفاده کرد. در حقیقت اندیکاتورهایی که بیشترین کاربرد را در بازارهای مالی دارند، به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم می‌شوند. این دو دسته از اندیکاتورها به طور گسترده میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل از این اندیکاتورها در معاملات فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار استفاده می‌شود. بهتر است بدانید که هیچ‌کدام از این ابزارها برتری‌ای بر یکدیگر ندارند و استفاده از آنها به در کنار یکدیگر می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود کمک کند.

معرفی و بررسی اندیکاتور پیشرو (Leading indicators)

اندیکاتورهای پیشرو نشانه‌های اولیه عملکرد را نشان می‌دهند. به این اندیکاتورها پیشرو گفته می‌شود؛ زیرا پیش از آنکه روند احتمالی برگشت واقعی رخ دهد، به شما سیگنال می‌دهد. این ابزار با نشان‌دادن پیشرفتی که به سمت هدف خود دارید، نتایج جالبی را به شما نشان می‌دهد. به طور کلی، اندیکاتور های پیشرو معیارهایی را مورد بررسی قرار می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا در مسیر درستی قرار بگیرید و به اهداف خود برسید.

برای مثال، هدف شما انجام ۵۰ معامله جدید در یک بازه شش ماهه است. می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای پیشرو بررسی کنید که آیا می‌توانید معاملات موفقی را انجام دهید و یا در ماه‌های اولیه در مسیر رسیدن به اهداف خود هستید. این شاخص می‌تواند اطلاعاتی درباره روندی که هنوز نمایان نشده است را در اختیار ما قرار دهد و به همین جهت از این اندیکاتور برای پیش‌بینی افت، بازگشت و همچنین بهبود احتمالی بازارهای مختلف می‌توان استفاده کرد. این شاخص‌ها شکل‌های مختلفی مانند عملکرد بازار سهام، میزان فروش به‌صورت خرده‌فروشی و یا تعداد مجوزهای ساخت‌وساز دارند.

اندیکاتورهای پیشرو تمایل دارند که جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند و بهترین گزینه برای تجزیه‌وتحلیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند. برای مثال، با بررسی گذشته بیت‌کوین می‌‌توانید روند قیمتی این رمزارز و تقاضاهای آینده برای سرمایه‌گذاری در این رمزارز را مشاهده کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورهای پیشرو

بازخورد سریع‌تر: با استفاده از شاخص‌های پیشرو، شما می‌توانید خیلی راحت‌تر و سریع‌تر درباره تلاش‌های خود بازخورد دریافت کنید و تعیین کنید که برای رسیدن به اهداف خود باید چه اقداماتی را انجام دهید.

مشارکت تیمی: از آنجایی که جنبه‌های زیادی برای اهداف کلی وجود دارد اعضای هر تیم نیز دیدگاه‌های متفاوتی دارند، به این ترتیب همه برای رسیدن به هدف نهایی تلاش می‌کنند.

استفاده از یک اندیکاتور: به یاد داشته باشید اگرچه معیارهای اندیکاتور پیشرو باید در اندیکاتور تاخیری تأثیر بگذارد، اما اگر به‌تنهایی استفاده شود ممکن است نتیجه‌ای درستی را نشان ندهد. بهتر است که از هر دو اندیکاتور استفاده کنید تا پیشرفت و همچنین نتیجه واقعی تغییرات خود را مشاهده کنید.

انواع اندیکاتور پیشرو

معامله‌گران با کمک اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند سریع‌تر از تغییرات قیمتی اطلاع پیدا کنند که در ادامه به معرفی سه مورد از پرکاربردترین آنها می‌پردازیم:

اندیکاتور MACD: اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی، یکی از بهترین اندیکاتورهای پیشرو است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار است. مومنتوم حرکتی در اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ای که مشخص شده را نشان می‌دهد و به معامله‌گران در تشخیص روند نمودار کمک می‌کند.

اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI به‌عنوان یک نوسان‌گرنما بین دو خط افقی و مقادیر صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خریدوفروش در نظر می‌گیرد. از این اندیکاتور جهت بررسی مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده می‌شود. در اندیکاتور RSI اگر شاخص زیر ۳۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده اشباع در فروش است و اگر بالاتر از ۷۰ قرار بگیرد نشان‌دهنده اشباع خرید است.

اندیکاتور Stochastic: اندیکاتور استوک استیک، سرعت و قدرت حرکت قیمتی را نشان می‌دهد و همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه روند بازار و قدرت را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته‌شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده بررسی می‌شود و در نشان‌دادن زمان خرید و یا فروش دقت بسیار بالایی دارد. استوک استیک در محدوده‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و با تنظیم دوره زمان آن می‌توان حساسیت اندیکاتور به نوسان بازار را تنظیم کرد.

کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار سهام و اقتصاد

برخی از این اندیکاتورها سیگنال‌های اشتباهی را به کاربر نشان می‌دهند، اما با این وجود از اندیکاتورها در بازارهای مالی و اقتصاد بسیار استفاده می‌شود. حقیقت این است، صاحبان مشاغل و صنایع تمایل دارند علاوه بر وقایع جاری که در کسب‌وکارشان به چشم می‌خورد، در خصوص آینده نیز اطلاعاتی را کسب کنند. ممکن است این اطلاعات صحیح نباشند اما ریسک آن را به جان می‌خرند. از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور پیشرو در اقتصاد می‌توان به ارائه سیگنال‌ تغییر یا بازگشت روند پیش از وقوع، پیش‌بینی قیمت در آینده، کمک به سیو سود، ارائه سیگنال ورود و خروج به‌موقع و شناسایی نواحی اشباع خریدوفروش اشاره کرد.

معرفی و بررسی اندیکاتور تاخیری (Lagging indicators)

برخلاف شاخص‌های پیشرو، از اندیکاتورهای تاخیری برای شناسایی روند‌های کنونی استفاده می‌شود که شاید در نگاه اول آشکار نباشند. در نتیجه این اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

در حقیقت از شاخص‌های تاخیری برای تحلیل‌های بلندمدتی که بر اساس تاریخچه عملکرد اقتصادی یا داده‌های گذشته قیمتی است، استفاده می‌شود. یعنی سیگنال‌هایی که از شاخص‌های تاخیری به دست می‌آید بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی است که قبلاً آغاز شده و یا در حال حاضر به وجود آمده است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورهای تاخیری

شاخص اندازه‌گیری موفقیت: در برخی مواقع بهترین معیاری که به بهترین نحو تلاش‌های شما را ارزیابی می‌کند، یک اندیکاتور تاخیری است؛ زیرا روند گذشته را نشان می‌دهد.

اندازه‌گیری بلندمدت: اندیکاتورهای تاخیری روندهای بلندمدت را بهتر اندازه‌گیری می‌کند و برای کوتاه‌مدت گزینه مناسبی نیستند.

نامعلوم بودن شاخص اندازه‌گیری: اندیکاتور تاخیری یک نتیجه را نمایش می‌دهد و مشخص نیست از چه متغیرهایی برای این اندازه‌گیری استفاده کرده است.

قابل‌ استفاده نبودن برای تمامی ارزها: از آنجایی که اندیکاتورهای تاخیری شاخص‌هایی مانند میزان تاخیردر اندیکاتور میان متحرک گردش بازار بالا را در نظر می‌گیرند، پروژه‌های کوچک ممکن است قابل‌اندازه‌گیری نباشند و تشخیص روند در آنها سخت باشد.

انواع اندیکاتور تاخیری

از اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری می‌توان به‌عنوان هشداری برای تشکیل روند جدید استفاده کرد. از اندیکاتورهای معروف تاخیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میانگین‌های متحرک یا Moving average: اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده تغییر روند رمزارز در نمودار است. این ابزار بر اساس دوره‌های زمانی مختلف که بر اساس میانگین‌های قیمتی گذشته نمودار محاسبه می‌شود، یک خط منحنی در نمودار را نمایش می‌دهد. در این اندیکاتور هرچقدر باره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکات آهسته‌تری نشان می‌دهد و نسبت به میانگین‌های کوتاه‌مدت، از نمودار فاصله بیشتری را می‌گیرد. از اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger band: توسط این اندیکاتور می‌توانید میزان نوسانات را در بازار اندازه‌گیری کنید و همچنین میزان سقف و کف قیمتی را تشخیص دهید. اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و با ۳ خط نشان داده می‌شود. خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد، نشان‌دهنده میانگین متحرک است. دو خط دیگر که در بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار را به‌صورت پیش‌فرض نشان می‌دهند.

اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic SAR: از این اندیکاتور برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده می‌شود. نمای کلی اندیکاتور پارابولیک به‌صورت نقطه‌ای و در بالا یا پایین نمودار قرار می‌گیرد. با هشدار‌هایی که این اندیکاتور می‌دهد معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند و برای شناسایی روند، نقاط بازگشت، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر استفاده کنند.

کاربرد اندیکاتورهای تاخیری در بازار سهام و اقتصاد

درست است که این اندیکاتورها سیگنال‌ها را با تأخیر نمایش می‌دهند اما کاربردهای زیادی برای فعالان بازار دارند؛ زیرا با استناد بر داده‌های تاریخی، نتایج اعمال و اقدامات را بازتاب می‌کند. تأیید روند، آگاهی از شرایط فعلی، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف، تقویت نقاط قوت و استفاده از سیگنال‌های صادر شده در بازه زمانی‌های بلندمدت از مهم‌ترین کاربردهای این ابزار در بازارهای مالی و اقتصاد است.

تفاوت میان اندیکاتور پیشرو و تاخیری چیست؟

کلیدی‌ترین و مهم‌ترین تفاوت میان اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ این است که اندیکاتورهای پیشرو آینده روند بازار را پیش‌بینی می‌کنند درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری صبر می‌کنند اتفاقی رخ دهد و بر اساس آن تغییر می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتورهای پیشرو، پیش از وقوع یک واقعه را خبر می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که در برخی مواقع سیگنال‌های غلط ارسال شود اما اندیکاتورهای تاخیری حوصله بیشتری را خرج می‌دهند و صبر می‌کنند تا واقعه‌ای رخ دهد و سپس با اطمینان بیشتری سیگنال را نشان می‌دهند.

از اندیکاتورهای پیشرو معمولاً برای بازه زمانی‌های کوتاه‌مدت و از اندیکاتورهای تاخیری در بازه زمانی‌های طولانی‌تر استفاده می‌شود. محل قرارگیری اندیکاتور پیشرو و تاخیری روی نمودار با یکدیگر متفاوت است. معمولاً اندیکاتورهای پیشرو روی نمودار دارایی نشان داده می‌شوند، اما اندیکاتورهای تاخیری در پایین نمودار قرار می‌گیرند.

کاربرد اندیکاتور پیشرو و تاخیری در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی اندیکاتورها بخشی از بازارهای مالی هستند و بسیاری از معامله‌گران، تریدرها و کسانی که نمودارها را دنبال می‌کنند از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این ابزارها دو دسته‌بندی اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ قرار می‌گیرند. اساساً اندیکاتورهای پیشرو به‌نوعی اطلاعات پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد و معمولاً بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات عمل می‌کنند. این اندیکاتورها به‌نوعی نشان‌دهنده نوسان بازار هستند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک رخ دهد. اما مانند بسیاری از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اندیکاتور نیز دقیق نیست.

از طرفی دیگر اندیکاتورهای تاخیری بر اساس سوابق و اطلاعات گذشته نمایش داده می‌شوند و به معامله‌گران چشم‌اندازی از اتفاقات گذشته نمایش می‌دهند. این اندیکاتورها در شناسایی روندهای جدید بازار نیز می‌توانند مفید و کاربردی باشند. برای مثال، زمانی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت کمتر از میانگین متحرک است، اندیکاتورهای تاخیری می‌توانند شروع روند نزولی را نشان دهند. در برخی از اندیکاتورهای از شاخص‌های پیشرو و تاخیری استفاده می‌شود؛ همانند ابرهای ایچیموکو که دارای هر دو اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ است.

اندیکاتور پیشرو و تاخیری در تحلیل تکنیکال دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی هستند. به نظر می‌رسد اندیکاتورهای پیشرو با پیش‌بینی روندهای پیش‌رو بهترین فرصت‌های معاملاتی را به تریدرهای نشان می‌دهند. هرچند که در برخی مواقع اشتباهاتی نیز رخ می‌دهد.

در نهایت، اندیکاتورهای تاخیری مطمئن‌تر هستند؛ زیرا مشخصاً توسط اطلاعات بازار تعریف می‌شوند. تنها نقطه‌ ضعف این نوع اندیکاتورها، تأخیر واکنش آنها نسبت به نوسانات بازار است. در برخی مواقع ممکن است سیگنال‌هایی برای ایجاد یک وضعیت مطلوب برای معامله‌گران بسیار دیر ایجاد می‌شود و سود خیلی کمی را به همراه دارد.

اندیکاتور پیشرو و تاخیری؛ ابزاری برای معامله گران حرفه ای

اندیکاتورها در بازارهای مالی به دودسته پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و قبل از تغییر روند به شما هشدار می‌دهند. در مقابل اندیکاتورهای تاخیری به‌عنوان دنبال‌کننده روند شناخته می‌شوند و به دلیل تاخیری بودنشان نمی‌توان سیگنال ورودی را از آنها دریافت کرد.

در حقیقت فرقی نمی‌کند در تحلیل تکنیکال یا اقتصاد کلان از این اندیکاتورها استفاده کنید؛ زیرا این اندیکاتورها در بسیاری از مطالعات مالی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بدین ترتیب، این ابزارهای می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کنند و یا روندهای به وقوع پیوسته قبلی را تأیید کنند. همچنین برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور نسبت به سال‌های قبل و سایر کشورها مفید هستند.

استفاده از کدام‌یک اندیکاتور پیشرو و تاخیری را پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average ) که به اختصار، آن را ( SMA ) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده یکی از آن‌ها می‌باشد. میانگین متحرک ساده فرمول ساده ای نیز دارد به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل تکنیکال

فرمول میانگین متحرک ساده

A=میانگین n دوره
n= تعداد دوره‌های زمانی

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جزو اندیکاتورهایی است که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت می‌باشد. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش می‌دهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته کند و با تأخیر عمل می‌کنند .

تشخیص جهت روند

هنگامی که تشخیص روند با استفاده از ابزار های دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تشخصی روند باشد. می‌توان گفت اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان می‌باشد.

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، روند صعودی است.

بیشتر بدانید: فارکس

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهمی که اندیکاتور میانگین‌های متحرک دارد این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: رسم خط روند

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

استفاده دیگر از این میانگین متحرک ، تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی می‌باشد. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اساسی برای معامله کردن می‌باشد. در واقعیت معامله گری همواره سعی می‌کنیم خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توان از میانگین متحرک ساده این سیگنال را دریافت کرد؟

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ‌ها در چارت استفاده می‌کنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: ا فت مومنتوم

جمع بندی نهایی

میانگین متحرک ساده، یکی از ابزار های معروف تحلیل تکنیکال است که توسط بسیار از معامله گران استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده می‌تواند کمک بسیار شایانی در تشخیص جهت روند داشته باشد. علاوه بر تشخیص روند در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک نیز می‌تواند مفید باشد.

توجه داشته باشید که در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک با تاخیر عمل می‌کنند و در هنگام معامله نمی‌توان نقطه ورود خوبی از این اندیکاتور داشته باشیم.

و این موضوع که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، باید برای داشتن یک نتیجه مثبت، پیشنهاد می‌شود در کنار سایر ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به یک جمع بندی نهایی رسید. مقالات بیشتر:

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

سوالات متداول

1- تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی چیست؟

تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های فعلی می‌دهد.

2- نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت می‌باشد؟

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک درحرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی می‌باشیم.

3- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

آموزش اندیکاتور MACD و بهترین روش معامله با این اندیکاتور

نام اندیکاتور MACD خلاصه شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence (بعنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک) است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که از میانگین متحرک استفاده می‌کند تا با استفاده از آن تشخیص دهد که جهت روند صعودی یا نزولی است.

مهمترین اولویت در زمان معامله این است که قادر باشیم جهت روند را به درستی تشخیص دهیم، زیرا بیشترین درآمد از همراهی با روند کسب می‌شود.

در زمان استفاده از MACD معمولاً 3 عدد برای تنظیم وجود دارد:

1. عدد اول تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر(میانگین متحرکی که سریعتر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد) استفاده می‌شود.
2. عدد دوم تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
3. عدد سوم تعداد دوره‌هاییست که از طریق آن از تفاضل 2 مورد اول یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

برای مثال درصورتی که اعداد MACD “9 ،26 ،12” بودند به این شکل تفسیر می‌شوند:

12 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده شده است، 12 است.

26 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 26 است.

9 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک تفاضل میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 9 است.

در این اندیکاتور ما 3 جزء اصلی داریم:

1. خط MACD: خطی که معمولا با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. این خط تفاضل میان میانگین متحرک 12 روز با 26 روز است.
2. خط سیگنال: خطی که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک 9 روزه‌ی خط MACD، خط سیگنال بدست می‌آید.
3. هیستوگرام: تفاضل میان خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام را ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا هیچ یک از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک نبوده بلکه تفاضل 2 میانگین متحرک عامل ایجاد آنهاست.

با استفاده از هیستوگرام گاهی اوقات سیگنال برخورد دو خط را می‌توان سریعتر پیش‌بینی کرد. همانطور که در شکل بالا می‌بینید با فاصله گرفتن 2 خط از هم اندازه هیستوگرام هم بیشتر شده است.

به این اتفاق واگرایی می‌گویند، زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین تاخیردر اندیکاتور میان متحرک متحرک کندتر دور شده است.

در صورتی که دو خط به همدیگر نزدیک شوند، اندازه هیستوگرام کوچک می‌شود. به این اتفاق همگرایی می‌گویند. زیرا دو خط به هم نزدیکتر شده اند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD معامله کنیم

تقاطع دو خط بهترین روش برای معامله با این اندیکاتور است. بدلیل اینکه 2 میانگین متحرک مختلف با سرعت‌های متفاوت استفاده شده است، میانگین متحرک سریعتر، نسبت به تحرکات قیمتی سریعتر واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که رون جدیدی آغاز می‌شود خط سریعتر زودتر واکنش نشان‌داده، تا جایی که خط کندتر را قطع می‌کند.

زمانی که این تقاطع رخ داد دو خط شروع به واگرایی می‌کنند که این خود نشانی بر شکل گیری روند است.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید زمانی که خط سریعتر (خط MACD) خط کندتر را از پایین به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید صادر شده است. هم زمان روند صعودی قیمت با ایجاد این سیگنال شروع شده است.

زمانی که دو خط با هم تقاطع می‌یابند هیستوگرام در آن ناحیه محو می‌شود. علت اصلی این اتفاق این است که تفاضل بین دو خط 0 شده است.

زمانی هم که روند منفی آغاز شده است خط سریعتر(خط MACD) از بالا خط کندتر را قطع کرده است. این نقطه یک سیگنال فروش عالی برای خروج از سهم بوده است.

در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت داشته باشید که میانگین متحرک معمولاً تغییرات روند را با تاخیر نمایش می‌دهد.

بدلیل اینکه در اندیکاتور MACD ما میانگین متحرک میانگین متحرک را محاسبه می‌کنیم توان فرض کرد که مقدار اندکی تاخیر در تشخیص روند وجود دارد.

به خاطر تاخیر کمتر اندیکاتور MACD جزء محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها است.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده تاخیردر اندیکاتور میان متحرک شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو تاخیردر اندیکاتور میان متحرک هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم تاخیردر اندیکاتور میان متحرک ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ تاخیردر اندیکاتور میان متحرک و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در تاخیردر اندیکاتور میان متحرک تاخیردر اندیکاتور میان متحرک این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

میانگین متحرک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست. چه در پرتفوی‌های سنتی و چه در مورد تاخیردر اندیکاتور میان متحرک رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور هدف ساده‌ای انجام می شود: از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه که احتمالاً پیامدهای مطلوبی خواهند داشت استفاده کنید. با پیچیده‌تر شدن بازارها، صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت یافتند و همواره از میانگین متحرک‌ها استفاده کرده‌اند.

با وجود تنوع میانگین متحرک‌ها ، هدف اصلی آنها ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است. این کار از طریق حل نمودارها و به‌منظور ایجاد اندیکاتور قابل‌استخراج روند، انجام می‌شود. ازآنجایی‌که این میانگین متحرک‌ها به داده‌های پیشین بستگی دارند، آن‌ها را اندیکاتورهای متأخر (lagging) یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند در نظر می‌گیرند. علیرغم این موضوع همچنان قدرت زیادی برای کاهش نویز و تعیین جهت بازار دارند.

انواع میانگین متحرک:

انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها وجود دارند که معامله گران نه‌تنها در معاملات روزانه و سوئینگ بلکه در معاملات بلندمدت نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. علیرغم انواع مختلف، معمولاً میانگین متحرک‌ها به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های ساده (simple moving averages(SMA)) و میانگین متحرک‌های نمایی (exponential moving averages (EMA)). با توجه به بازار و پیامدهای مطلوب آن، معامله گران می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای آن‌ها دارد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده داده‌های موردنیاز خود را از یک دوره زمانی تعیین‌شده دریافت می‌کنند و قیمت میانگینی برای آن دوره تعیین‌شده تعیین می‌کنند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت‌های پیشین همانند تفاوت میانگین متحرک ساده است، به‌محض اینکه یک مجموعه جدید داده‌ها وارد می‌شود، مجموعه قبلی نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس ارزش 10 روزه داده‌ها محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها تنها برای اینکه 10 روز آخر را در خود جای دهد به‌روزرسانی می‌شود.

باید توجه داشت که همه داده‌های ورودی در یک میانگین متحرک ساده بدون در نظر گرفتن اینکه کدام‌یک زودتر و کدام‌یک دیرتر واردشده‌اند، در یک رده قرار دارند. معامله‌گرانی که اعتقاددارند ارتباط بیشتری با داده‌های جدید موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که ارزش یکسان میانگین متحرک ساده برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی برای حل این مشکل ساخته شد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک‌های نمایی از این نظر به میانگین متحرک ساده شبیه هستند که تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات پیشین قیمت انجام می‌دهند. بااین‌وجود، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا یک میانگین متحرک نمایی اهمیت و ارزش بیشتری برای جدیدترین قیمت‌های ورودی دارد. اگرچه هر دو میانگین‌ها ارزشمند هستند و کاربرد بسیاری دارند، میانگین تاخیردر اندیکاتور میان متحرک تاخیردر اندیکاتور میان متحرک متحرک نمایی نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت و بازگشت‌ها حساس‌تر است.

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌های نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده بازگشت‌های قیمت را هدف قرار می‌دهند، اغلب موردتوجه و استفاده معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به معاملات کوتاه‌مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتخاب نوع میانگین متحرک بر اساس استراتژی‌ها و اهداف شخصی او اهمیت دارد و می‌تواند تنظیمات دلخواه خود را مطابق با آن انجام دهد.

تنظیمات میانگین متحرک

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها از قیمت‌های پیشین به‌جای قیمت‌های اخیر استفاده می‌کنند، دوره مشخصی از تأخیر را دارند. هرچه مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر باشد، تأخیر صورت گرفته بزرگ‌تر خواهد بود. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز قبل را تحلیل می‌کند به اطلاعات جدید کندتر از میانگین متحرکی که تنها 10 روز قبل را در نظر می‌گیرد، واکنش نشان می‌دهد. علت آن است که ورود جدید به مجموعه داده‌های بزرگ‌تر، تأثیر کمتری بر کل ارقام خواهد داشت.

هر دو این میانگین متحرک‌ها بر اساس تنظیمات معاملاتی می‌توانند سودآور باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت سود می‌رسانند زیرا احتمال کمی وجود دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ دچار تغییر شوند. معامله گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تر که امکان انجام معاملات واکنشی بیشتر را فراهم می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند.

میانگین متحرک روی چه اعدادی تنظیم می شود ؟

در بازارهای سنتی، میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌ترین نوع‌های مورداستفاده هستند. میانگین متحرک‌های 50 و 200 روزه از نزدیک توسط معامله گران سهام موردبررسی قرار می‌گیرند و هرگونه شکستی در بالا یا پایین این خطوط را معمولاً سیگنال‌های مهم معاملاتی می‌نامند، به‌ویژه زمانی که کراس آورها (crossovers) به دنبال آن‌ها می‌آیند. در معاملات رمزارزها هم به همین شکل است اما به این دلیل که در این بازارها 24 ساعت شبانه‌روز نوسان وجود دارد، تنظیمان میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی می‌تواند مطابق تاخیردر اندیکاتور میان متحرک با پروفایل معامله‌گر تغییر کند.

سیگنال‌های کراس آور (Crossover signals):

طبیعتاً یک میانگین صعودی روندی صعودی را ارائه می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی نمایانگر یک‌روند نزولی است. بااین‌وجود، یک میانگین متحرک به‌تنهایی اندیکاتور چندان قابل‌اعتماد و قدرتمندی نیست. ازاین‌رو، میانگین متحرک‌ها همواره به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند تا سیگنال‌های صعودی و نزولی کراس آور را مشخص کنند.