واگرایی معمولی در بازار نزولی

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال می‌توان روند آینده سهم را پیش‌بینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند در میان معامله‌گران علاقه‌مندان خاص خود را دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال می‌توان روند آینده سهم را پیش‌بینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند در میان معامله‌گران علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای آشنایی هر چه بیشتر اندیکاتور RSI و کاربردهای آن با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI اندیکاتوری از خانواده اندیکاتورهای مومنتوم است. اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شد‌ه‌ است. بنابراین یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور RSI ، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی است. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید تحلیل خود را از جهت سرعت حرکت قیمتی پیاده کنید و در نهایت نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کنید.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود تا به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده ‌شود. در واقع این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله آخر را تحلیل و مقایسه می‌کند. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

بررسی اندیکاتور RSIدر سامانه معاملاتی آنلاین

همان طور که گفتیم استفاده از RSI به محاسبات پیچیده ریاضی نیاز دارد و پیش از این تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های دشوار، پیچیده و سخت ریاضی این فرآیند را سپری می‌کردند؛ اما امروزه با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورسی این روند به راحتی انجام می‌شود و به سادگی می‌توان از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه نیز این ابزار را در اختیار کاربران خود قرار داده است تا لذت یک تحلیل خوب و سودآور را تجربه کنند. به منظور استفاده از سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه در گام اول، در کنار نام سهم مدنظر آیکن نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم شوید. در ادامه روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و نوع اندیکاتوری مورد نظر خود را وارد کنید که در این جا منظور اندیکاتور RSI است. خواهید دید که تنها با انتخاب این چند گزینه اندیکاتور RSI پایین نمودار اصلی سهام شما به نمایش درخواهد آمد.

اندیکاتور RSIدر تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

در بالا گفتیم که اندیکاتور RSI در غالب یک نمودار خطی، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. در این میان، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و سطوح اشباع خرید نامگذاری کرده‌اند. یعنی هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم که به تبع آن امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هرگاه مقدار RSI از عدد ٧٠ بالاتر بود شاهد خریدهای افراطی در بازار هستیم که به تبع آن ممکن است هر لحظه به پایان رسد و شاهد نزول قیمت باشیم.

به تعبیری دیگر سطح افقی 30 سطح حمایتی و سطح افقی 70 سطح مقاومت روند سهام است. بنابراین تحلیل‌گران بازار بورس با استفاده از این دو سطح قادر هستند سیگنال خرید و فروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI برای کاربران، استفاده از خطوط روند در آن است. با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خرید و فروش سهام را پیش‌بینی کرد. به این صورت که می‌توانیم یک خط روند صعودی را برای سهم مورد نظر خود در اندیکاتور RSI رسم کنیم و ببینیم که مثلا پس از این که این خط روند به سمت پایین شکسته شد هم‌زمان قیمت نزولی می‌شود یا ببینیم که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی روی اندیکاتورRSI قیمت سهم شروع به صعود می‌کند.

واگرایی در RSI

واگرایی در اندیکاتور RSIیکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی برای تحلیل‌گران است. همیشه در مواقع عادی هرگاه نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد اندیکاتور هم همین کار را می‌کند؛ اما در واگرایی این ‌طور نیست و نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می‌آید. یعنی زمانی که نمودار سقف‌ها و کف‌های جدیدی را تشکیل دهد؛ اندیکاتور برعکس عمل می‌کند.
واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ یا پایین‌تر از سطح ۳۰ باشند اخطار جدی برای سرمایه‌گذاران است و می‌تواند نشانی از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی‌ها

واگرایی، به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم‌بندی می‌شود. این تقسیم‌بندی بر اساس حالت‌های مختلفی است که بین قیمت و اندیکاتور RSI رخ می‌دهد. هر کدام از دسته‌ها دارای انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی در RSI

واگرایی معمولی نشان دهنده بازگشت روند است و ضعف را در روند فعلی نشان می‌دهد. تحلیل‌گران با مشاهده واگرایی معمولی انتظار دارند روند چرخش کند یعنی از روند صعودی به نزولی یا برعکس.
واگرایی معمولی مثبت: ( RD+) زمانی است که نمودار قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا هم‌تراز با آن را تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می‌سازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی: ( RD-) زمانی است که نمودار قیمت سقفی بالاتر واگرایی معمولی در بازار نزولی از سقف قبلی یا هم‌تراز با آن را تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خودش را می‌سازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی به معنای ادامه روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار به حساب می‌آید.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+) :زمانی است که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم است.

واگرایی مخفی منفی ( HD-) :زمانی است که نمودار قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم است.

جمع‌بندی

در این مقاله درباه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و در واقع پرطرفدارترین ابزار این تحلیل یعنی اندیکاتور RSIصحبت کردیم. با استفاده از این اندیکاتور قادریم نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کنیم تا در موقعیت مناسب، سهم مورد نظر خود را خرید و فروش کنیم. به تعبیر دیگر استفاده از اندیکاتور RSI به شما سیگنال خرید و فروش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم با آموزش این تکنیک، معاملاتی سودده را در بازار بورس تجربه کنید. برای یادگیری انواع اندیکاتورها و تمامی اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مبتدی و پیشرفته کارگزاری آگاه شرکت کنید یا از مقالات و ویدئوهای رایگان بآشگاه مشتریان بهره‌مند شوید.

Swing High در تحلیل بازار چیست؟

اصطلاح نوسان بالا یا سویینگ های (Swing High) در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح به اوج رسیدن یک اندیکاتور یا قیمت اوراق بهادار قبل از کاهش اشاره دارد. نوسان زیاد زمانی شکل می‌گیرد که تعداد مشخص اوج ها که در اطراف قرار گرفته اند، بیشتر باشد. مجموعه ای از اوج های نوسان پی در پی نشان می‌دهد که امنیت داده شده در یک روند صعودی است. یک نوسان بالا می‌تواند در یک بازار دامنه دار یا رو به رشد رخ دهد.

نوسان های بالا برای شناسایی و استفاده در هنگام روند معاملات، معاملات در محدوده یا هنگام استفاده از شاخص های فنی کاربردی هستند. تجزیه و تحلیل نوسان های بالا به تریدر کمک می‌کند تا جهت روند و قدرت روند را تعیین کند.

Swing High چگونه کار می‌کند؟

به محض اینکه قیمت به بالاترین حد برسد، یک نوسان جدید در حال انجام است. نقطه اوج دقیق آن نوسان تا زمان شروع افت قیمت مشخص نیست. هنگامی که قیمت شروع به کاهش کرد، نوسان ایجاد می‌شود و تریدر می‌تواند قیمت بالای نوسان را یادداشت کند. به این حالت نوسان بالاتر یا higher swing high می‌گویند، زیرا بالا بودن نوسان از قیمت بالای نوسان قبلی رخ می‌دهد.

بیشترین نوسانات بالا با روند صعودی همراه است زیرا قیمت همچنان به سمت قیمت های بالاتر و بالاتر حرکت می‌کند.

اینکه چقدر نوسان های بالا با یکدیگر فاصله دارند، نشانه ی قدرت روند است. اگر آخرین نوسان اوج، بالاتر از بالاترین نرخ نوسان قبلی باشد، نشان دهنده این است که دارایی، علاقه و قدرت خرید زیادی دارد. اگر یک نوسان بالا فقط کمی بالاتر از اوج نوسان قبلی شکل بگیرد، ممکن است قیمت همچنان در یک روند صعودی باشد، اما دارایی که نوسان اوج یا بالا را ایجاد کرده بود، تغییر وضعیت نمی‌دهد.

همچنین اوج هایی با نوسان پایین وجود دارد. در هنگام افزایش قیمت یک اُفت اتفاق می‌افتدو این افت قبل از رسیدن به بالاترین نرخ نوسان قبلی شروع می‌شود. اوج های پایین‌تر، نوسانات با روند نزولی یا صعودی را به همراه دارند، زیرا قیمت دیگر قادر به تغییر وضعیت به قسمت های بالاتر نیست. در صورت بالا رفتن متوالی نوسانات پایین، ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد. (همچنین اگر قیمت نیز به پایین ترین سطح نوسان برسد).

معامله با Swing High

نوسانات بالا ممکن است در بسیاری از فرآیندهای تحلیلی در معامله استفاده شوند.

معامله ی روند در چه زمانی رخ می‌دهد: در پایان اصلاحات، نوسانات بالا بصورت نزولی افزایش می‌یابند. تریدرها می‌توانند در حالی که یک نوسان در موقعیت بالا قرار گرفت و حرکت بصورت نزولی شد، شورت پوزیشنی (short position) را بدست می‌آورند. اندیکاتورها و نمودار شمعی ژاپن می‌تواند نقطه ی عطف نوسانات بالا و افزایش یک معامله ی موفق سودمند باشد.

برای مثال، تریدر ممکن است که به شاخص مقاومت نسبی احتیاج پیدا کند و بالای ۷۰ است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت نوسانات بالا می‌رود و نمودار سه کلاغ سیاه (Three black crows) و یا شکل دیگری از الگوی خرس (bearish pattern) به ترتیب برای تأیید بازگشت کلی روند نزولی ظاهر می‌شوند. می‌توان دستور توقف حد ضرر (stop loss order) را که در صدر نوسانات بالا قرار دارد اگر در طی معامله تغییر نکند و یا جا به جا نشود به حداقل برساند.

اگر روند صعودی برای مدت زیادی طول بکشد، بعضی از تریدرها اوج های جدید را برای خروج از موقعیتی که در آن قیمت نوسان بالا شروع به سقوط می‌کند، بکار می‌گیرند.

ابزار توسعه ی فیبونانچی همچنین می‌توانند بکار گرفته شوند تا در نمودار ها محدوده های مقاومت احتمالی بین نوسانات بالا و نوسانات پایین را نشان دهد.

معامله در بازار Rangebound

هنگامی که قیمت متغیر است و از یک سمت در حال حرکت بین حمایت و مقاومت است، تریدرها می‌توانند لانگ پوزیشن (long position) را در نزدیکی پایین ترین سطح نوسان قبلی در سطح حمایت شروع کنند. منتظر بمانید تا قیمت نزدیک به سطح حمایت برسد، یک نوسان کم ایجاد کند و سپس دوباره شروع به واگرایی معمولی در بازار نزولی حرکت به سمت بالا کند.

از نوسانات قبلی یا مقاومت، می‌توان به عنوان یک محدوده ی خروج برای تجارت طولانی استفاده کرد. متناوباً، تریدر ممکن است قبل از رسیدن قیمت به مقاومت و افزایش نرخ نوسان قبلی، ترجیح دهد از آن خارج شود یا ممکن است آنها منتظر بمانند تا ببینند آیا قیمت می‌تواند مقاومت را از بین ببرد و یک نوسان جدید را ایجاد کند.

یک تریدر می‌تواند زمانی که قیمت شروع به کاهش کرد، یک موقعیت کوتاهی را در نزدیکی اوج های نوسان قبلی آغاز کند. سپس به نظر می‌رسد که به دنبال خروج از پایین ترین نوسان (تکیه گاه)، که کمی بالاتر از آنها است و یا منتظر یک شکست از طریق پشتیبانی، هستند.

واگرایی اندیکاتور (Indicator Divergence)

اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش است و باعث افزایش بالاترین نرخ نوسان می‌شود، نوسانگرهای حرکت مانند RSI و MACD نیز باید معمولی باشند. اگر قیمت در حال افزایش بالاترین نوسان باشد، اما این اندیکاتورها در اوج نوسان پایین تر باشند حالتی را ایجاد می‌کنند که واگرایی نامیده می‌شود. این اندیکاتور حرکت قیمت را تأیید نمی‌کند، بلکه در مورد تغییر بالقوه قیمت هشدار می‌دهد.

واگرایی همیشه یک سیگنال قابل اعتماد نیست. گاهی اوقات خیلی زود اتفاق می‌افتد. قیمت مدام در مسیر فعلی خود حرکت می‌کند و واگرایی مدت زیادی ادامه دارد. در مواقع دیگر، هشدار نمی‌دهد که قیمت تغییر کند. علی رغم این اشکالات، برخی از تریدرها همچنان واگرایی را در رابطه با نوسان بالا و پایین انتخاب می‌کنند.

مثال هایی از انواع نوسانات بالا

نمودار زیر شرکت اپل (AAPL) را نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اوج های نوسان برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کرد. فاصله های نوسان توسط خطوط رسم شده و بصورت دستی به یکدیگر متصل شده‌اند. خطوط در این بین به برجسته شدن روند صعودی و نزولی و انتقال کمک می‌کنند.

در سمت چپ، قیمت در حال افزایش است. نوسانات بالاتری وجود دارد که خطوط به برجسته سازی آنها کمک می‌کند. در وسط نمودار، یک نوسان پایین تر وجود دارد و به دنبال آن یک نوسان بالاتر قرار دارد که به سختی از بالای نوسان قبلی بالاتر می‌رود. این یک حرکت قوی نیست. قیمت پس از آن و با یک نوسان پایین تر دیگر عقب نشینی می‌کند.

قیمت همچنان افت می‌کند و در طی همین افت، بالاترین سطح نوسان را تشکیل می‌دهد.

سپس قیمت دوباره انتقال می‌یابد. اوج های نوسان شروع به عقب نشینی می‌کنند و خطوط رسم شده نشان می‌دهد که روند نزولی تراز شده است. سپس قیمت دوباره شروع به افزایش بالاترین نوسانات می‌کند و روند صعودی بعدی را آغاز می‌کند.

همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi یکی از پرکاربردترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورهای تشخیص روند بازار به حساب می آید که در بازار بورس ایران نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به همین خاطر قصد داریم همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را در این مطلب توضیح دهیم چرا که اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بورس و ارزهای دیجیتال را داشته باشید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان rsi بسیار به کارتان می آید و به همین دلیل باید همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را بدانید تا قادر شوید از آن استفاده کنید.

همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

به صورت معمول اندیکاتور RSI در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود. این اندیکاتور در مقیاس 0 الی 100 اندازه واگرایی معمولی در بازار نزولی گیری شده و اغلب بالاترین سطح آن عدد 70 و پایین ترین سطح آن عدد 30 است. البته این را نباید از یاد برد که از بازه های زمانی بیشتر از 14 یا کمتر از آن هم برای تایم فریم های کوتاه مدت و یا بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر و حداقل سطح نوسان بین دو عدد۸۰ و ۲۰ یا هم ۹۰ و ۱۰ در نظر گرفته شده است، ولی نوسان در این بازه ها کم تر اتفاق می افتد و در صورت رخ دادن، بیانگر شتاب قدرتمندی خواهد بود.

RSI به تریدرها سیگنال انجام معاملات را نیز می دهد. اندیکاتور RSI با سایر استراتژی های موجود در بازار مورد آزمایش قرار گرفته است که این آزمایش در شرکت هایی مثل اپل، مایکروسافت، IBM، موبایل Exxon صورت گرفت و نتایج نشان می داد که RSI همچنان می تواند نتایج دقیقی را به همراه داشته باشد. جالب است بدانید که اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی که اغلب روی 70 قرار می گیرد و یک خط پایینی که اغلب بر روی 30 قرار می گیرد است. همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد 50 قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی 14 روزه را پیشنهاد داده است.

زمانی که اندیکاتور RSI بالای 70 و پایین 30 نوسان می کند، بیانگر علایم قوی و محکم از معکوس شدن روند دارایی خواهد بود. به صورتی که چنانچه عدد RSI بالاتر از 70 باشد، شاهد اشباع خرید هستیم و این بدین معنی است که خریدهای افراطی در بازار صورت می پذیرد و این امکان وجود دارد که هر لحظه خرید ها تمام شود و روند قیمتی دارایی نزولی شود. همچنین چنانچه RSI پایین تر از عدد 30 قرار بگیرد، بیانگر اشباع فروش در بازار می باشد. اشباع فروش در صورت فروش های افراطی به وجود می آید و این امکان وجود دارد که پس از کاهش فشار فروش، روند دارایی به نحوی صعودی شود. به عنوان مثال این طور فرض کنید که RSI بعد از برخورد با عدد 76 به عدد 72 بازگردد.

در ادامه مجددا به عدد 77 برسد. در واقع چنانچه RSI به کم تر از عدد 72 برسد، وایلدر آن را نشانه ای برای معکوس شدن بازار، بالای عدد 70 به حساب می آورد. سرانجام وایلدر این طور نتیجه گرفت که خطوط مقاومت و ساپورت بر روی RSI درست برخلاف چارت قیمتی است. خط مرکزی برای اندیکاتور RSI عدد 50 است و بیانگر هر دو خطوط مقاومت و ساپورت برای اندیکاتور می باشد. چنانچه RSI پایین تر از خط مرکزی 50 باشد، این بدین معنی است که ضرر بازار سهام بیشتر از سود آن است و چنانچه RSI بالاتر از 50 قرار گیرد، بیانگر بالاتر بودن سود نسبت به ضرر خواهد بود.

اندیکاتور RSI چه چیزی را مشخص میکند؟

جریان اصلی سهام یا هر دارایی دیگر، یک ابزار حائز اهمیت در اطمینان از درک درست سیگنال‌ ها به شمار می رود. برای مثال تکنسین خوش‌ آوازه و فعال در بازارهای مالی، کنستانس براون، این ایده را که یک قرائت اشباع فروش از اندیکاتور RSI در روند صعودی بسیار بالاتر از 30 درصد و قرائت اشباع خرید در اندیکاتور RSI در طول روند نزولی، بسیار کمتر از 70 درصد است، تاکید می دهد. فرض کنید در طول یک روند نزولی، اندیکاتور RSI در نزدیک به سطح 50 درصد، به جای 70 درصد به اوج خود می‌ رسد که از این امر می‌ توان به منظور کسب اطمینان نسبت به درستی سیگنال و خرسی بودن بازار بهره برد.

تعداد زیادی از سرمایه‌ گذاران و صاحبان سرمایه، یک خط روند یا همان افقی اعمال می‌ کنند. شرایط این خط روند افقی به صورتی است که بین 30 درصد تا 70 درصد، یک ساختار مثمر ثمر در شناخت بهتر روندهای افراطی بازار است. تعدیل سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت قرار دارد، شاید الزامی نباشد.

یک ایده مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در تناسب با روند بازار، تمرکز بر سیگنال‌ های تجاری و تکنیک‌ هایی است که با روند مطابقت دارند. به زبانی ساده تر استفاده از سیگنال های گاوی وقتی که جریان اصلی بازای گاوی است و استفاده از سیگنال‌ های خرسی زمانی که سهم در جریان خرسی قرار گرفته، کمک خواهد کرد تا از بسیاری خطاها در درک سیگنال‌ های اندیکاتور RSI اجتناب نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI به ما کمک زیادی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند می کند، پس به همین خاطر ما می توانیم با استفاده از آن، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودارهای قیمت به سادگی مشخص کنیم و از آن بیشترین استفاده را ببریم. به صورت معمول در نمودارهای مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را به ما نمایش می دهند که چندین بار قیمت از آن عبور کرده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت به صورت کامل مشخص و نمایان است.

چنانچه در این نوع از نمودارهای مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مثل 60 نمایش داده شود، نشان دهنده این موضوع است که قدرت خریداران بالاست و چنانچه به عنوان مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، ثابت خواهد کرد که نوسانات قیمت ها شدید بوده و ما حرکت قیمتی داشته ایم. البته این نکته را هم نباید از خاطر برد که در این نقطه قیمت نمی تواند از سطح مقاومت عبور کند، ولی به سرعت به سمت این نقطه برگشت می زند.

با توجه به مواردی که عنوان شد، مشخص گردید که علت برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی پیشین، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. آخرین سطحی که به منظور شکستن مقاومت دیده شده است، واگرایی معمولی در بازار نزولی 74 بوده است و چنانچه دقیق تر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که علت شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. هنگامی که این شکست اتفاق افتاد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته که توجه به این نکته هم الزامی است که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کم تر از یک سطح قیمتی تعیین خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیلگران از واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌ های خود از شرایط بازار استفاده می کنند. به صورت کلی 4 نوع واگرایی وجود دارد که واگرایی معمولی و واگرایی مخفی دو نوع اصلی انواع آن ها به حساب می آیند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم بندی می شوند. وجود واگرایی ادامه‌ دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌ کند. در ادامه واگرایی مثبت و منفی را توضیح داده ایم که سیگنال های بسیار دقیقی را می توانید از آن ها دریافت کنید؛

• ** واگرایی معمولی مثبت : واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی رخ می دهد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت یعنی این که روند نزولی رو به اتمام است و به زودی روند صعودی خواهد شد. در این شرایط از کف‌ های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور به منظور تشخیص واگرایی بهره گرفته می شود. چنانچه دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد، به این معنی که کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌ های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت می گویند.
• ** واگرایی معمولی منفی : واگرایی معمولی منفی در پایان روندهای صعودی ایجاد می شود. این واگرایی روند مثبت سهم را به روند نزولی تبدیل می‌ کند، از همین روی واگرایی معمولی منفی نام دارد. به منظور ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ ها بهره گرفته می شود. به حالتی که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، ولی متناظر آن‌ ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی می گویند.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین چنانچه دوست دارید بدانید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

به نظر شما استفاده از اندیکاتور rsi در بازار بورس کمک کننده است؟

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها واگرایی معمولی در بازار نزولی و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده واگرایی معمولی در بازار نزولی خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.