معرفی اندیکاتور و انواع آن

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

اندیکاتور MACD چیست؟ سیگنال های خرید و یا فروش با اندیکاتور مکدی

در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم که اطلاعات بسیار خوبی در مورد یک سهم، روند حرکتی آن سهم، شتاب قیمتی آن و موارد بسیار دیگری به ما می‌دهد. نام این اندیکاتور MACD (مکدی) است و مانند اغلب اندیکاتورها مبتنی بر تغییرات گذشته قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی برای خرید و فروش سهم دریافت کرد. استفاده از اندیکاتور MACD در بورس در کنار دیگر ابزارهایی که ما در بحث تحلیل تکنیکال دوره جامع آموزش بورس آن‌ها را معرفی کرده و به صورت کاربردی آموزش داده‌ایم، می‌تواند به شما کمک کند تا به حرفه‌ای ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری‌های مطمئن انجام دهید.

بنابراین در ادامه به آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال و نحوه تنظیم اندیکاتور MACD می‌پردازیم. سپس نکاتی درباره سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور مکدی در بورس به شما خواهیم آموخت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی بالا را مشاهده کنید و تا پایان همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence) یکی از انواع اندیکاتورهایی است که به ما کمک می‌کند واگرایی یا همگرایی مسیر فعلی قیمت سهم را واضح تر (و حتی هموار تر) رسم و مشاهده کنیم. درواقع اندیکاتور مکدی به ما کمک می‌کند تا قدرت (یا ضعف)، شدت و البته جهت یک روند را در میانگین متحرک‌های ۹ روزه، ۱۲ روزه و ۲۴ روزه تعقیب کنیم. در نتیجه MACD اندیکاتوری است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال های معرفی اندیکاتور و انواع آن مختلفی در تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

یک نکته بسیار جالب دیگر در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها فرمول سختی برای محاسبه نیاز ندارد و در اغلب موارد تنها با قیمت پایانی محاسه می‌شود. بنابراین یادگیری استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای بسیاری افراد با درجه تخصص‌های متفاوت قابل استفاده باشد.

آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

برای دسترسی و استفاده از اندیکاتور مکدی در بورس کافی ست تا مطابق ویدئوی آموزشی، وارد سایت تریدینگ ویو شوید و روی F_x Indicators کلیک کنید. در مرحله بعد، اندیکاتور MACD را جستجو یا در لیست اندیکاتورهای نمایش داده شده آن را انتخاب نمائید. در مرحله آخر این اندیکاتور روی چارت برای شما به نمایش گذاشته می‌شود. سپس طبق توضیحات زیر می‌توانید سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD را دریافت کنید.

در نموداری که روی صفحه مشاهده می‌کنید سه گروه خطی هیستوگرام، مکدی و سیگنال دیده می‌شود. می‌توان اینطور گفت زمانی که در زیر خط هیستوگرام، خط مکدی (آبی) با خط سیگنال (نارنجی) کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال خرید بوده و می‌توانیم خرید خود را داشته باشیم. بالعکس، هر زمان که در بالای خط هیستوگرام، خط سیگنال با خط مکدی کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال فروش بوده و می‌توانیم سهام خود را بفروشیم.

دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی

همانطور که در ویدئو آموزشی بالا گفته‌ایم، یکی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال گرفتن تاییدیه می‌باشد؛ چرا که اندیکاتور MACD نشانه‌های ضعف و قدرت، شدت و جهت روند را به شما نشان داده و در نتیجه شما می‌توانید به راحتی معرفی اندیکاتور و انواع آن تشخیص دهید که روند مورد نظر قرار است جهت صعودی داشته باشد یا نزولی؟ درنتیجه، طبق شکست‌هایی که در این اندیکاتور شکل می‌گیرد، شما می‌توانید سیگنال هایی مبنی بر خرید و یا فروش دریافت کنید که از سویی دیگر تاییدیه‌های بسیار معتبری نیز می‌باشند.

درواقع می‌توان متن مقاله‌ی حاضر را اینطور به پایان برد که اندیکاتور مکدی در بورس یکی از آن ابزارهایی است که به خوبی قدرت، شدت و جهت (سه کلمه کلیدی ما) یک روند را به شما نشان داده و شما با مستندات بیشتری می‌توانید تشخیص بدهید که این روند قدرتمند است و یا خیر؟ آیا ارزش خرید دارد؟ و هر سوال دیگری که مربوط به مسیر فعلی یا گذشته سهم است و پاسخ به آن می‌تواند آینده آن را نیز تا حدودی پیش بینی کند.

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن معرفی اندیکاتور و انواع آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… معرفی اندیکاتور و انواع آن بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و معرفی اندیکاتور و انواع آن آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال معرفی اندیکاتور و انواع آن تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور معرفی اندیکاتور و انواع آن RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

آموزش اندیکاتور و اسیلاتور به زبان ساده

یک خودرو متشکل از اجزای مکانیکی فراوانی است ولی ما از کارکرد جز به‌جز آن‌ها اطلاع نداریم! تنها چیزی که پیش روی یک راننده است صفحه کیلومتر خودرو است. به کمک عقربه‌های کیلومتر خودرو می‌توانیم سرعت خودرو، دور موتور، دمای آب و .. را ارزیابی کنیم. اندیکاتور و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال دقیقاً نقش عقربه و راهنما را دارد!

به کمک اسیلاتورها می‌توان مناطق اشباع خریدوفروش را شناسایی کرد، انواع واگرایی را تشخیص داد و به‌طور کل درجه تب بازار را اندازه گرفت. توضیحات بیشتر در مورد کاربرد اندیکاتور و اسیلاتور را از زبان مدرس در ویدیوی زیر بشنوید…

چطور با اندیکاتور و اسیلاتور معامله کنیم؟

با روش‌های مختلفی می‌توان از اسیلاتورهای مختلف بهره برد. یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورها در تشخیص واگرایی در بازار است. توضیحات بیشتر در مورد روش‌های سیگنال گیری بر اساس اندیکاتورها را در ویدیوی زیر و از زبان مدرس بشنوید…

چه اندیکاتورهایی آموزش داده می‌شود؟

البته آموزش اندیکاتورهای مختلف را که به‌راحتی می‌توانید در اینترنت پیدا کنید! در این محصول آموزشی سعی شده است بجای آموزش موارد بدیهی بر روی نکات مهم مخصوصاً درزمینهٔ واگرایی‌ها تمرکز شود. اما به‌طورکلی سه اسیلاتور پرکاربرد RSI، MACD و stochastic به‌طور کامل توضیح داده‌شده است. ویدیوی زیر بخشی از آموزش اسیلاتور پرکاربرد RSI می‌باشد.

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید معرفی اندیکاتور و انواع آن که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی معرفی اندیکاتور و انواع آن در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر معرفی اندیکاتور و انواع آن احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.