چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد


ماشین حساب فارکس

ماشین حساب های فارکس

ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.

انواع ماشین حساب فارکس

نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:

  • ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.

محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)

برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

ماشین حساب سود فارکس

در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.

ماشین حساب فارکس

ماشین حساب فارکس

محاسبه پیپ (Pip Calculator)

واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.

محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)

محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.

ماشین حساب فارکس | اپلیکیشن ماشین حساب فارکس

ماشین حساب فارکس

محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)

چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد 02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

  • فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
  • حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
  • مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
  • هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
  • هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.

نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد)چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان “ریسک به ریوارد” شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود ، حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید. باید توجه کرد که مفهوم “نسبت سود به زیان در همه بازارهای بورس چه داخلی و چه بین المللی یا بازار کریپتو و جفت ارزها یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ ۱۵۵۰ دریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

استراتژی‌های رایج برای تعیین چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد حجم معامله

حجم-معامله

مدیریت ریسک و سرمایه بخشی از برنامه معاملاتی است که حجم معامله در آن بسیار مهم است خصوصاً برای معامله‌گرانی که می‌خواهند برای بلندمدت در این بازار کار کنند و در این مقاله درباره این مطلب و انواع استراتژی های تعیین حجم معامله صحبت خواهد شد.

اهمیت حجم معامله در مدیریت ریسک فارکس

حجم مناسب در معامله یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت، در مدیریت سرمایه‌ای است که در حساب یک تریدر فارکس وجود دارد. تعیین حجم مناسب معامله نسبت به اندازه کل حساب معاملاتی، ریسک ایجاد شده نسبت به شانس موفقیت مورد انتظار (ریسک به ریوارد) و ریسک بازار با توجه به سطح نوسانات از اجزا اساسی یک برنامه معاملاتی سالم می‌باشد . یک مدیریت سرمایه مناسب و تعیین درست حجم معامله می‌تواند به‌خوبی جلوی در خطر افتادن سرمایه معامله‌گر را در هنگام وقوع یک حرکت ناخواسته و غیرمنتظره در بازار که در خلاف جهت معامله او رخ می‌دهد را بگیرد.

از نظر استراتژیکی، تعیین درست حجم معامله در معاملات به تریدر کمک می‌کند تا ریسک ذاتی معامله در فارکس را به‌خصوص در یک بازار نوسانی کمتر کند. اندازه ریسکی که هر تریدر به طور معمول برای خود در نظر می‌گیرد مربوط به مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی اوست. یک تریدر خوب به طور ایده‌آل حجم معامله را با توجه به معیارهایی که او در برنامه معاملاتی خود قرار داده است و با آنها احساس راحتی می‌کند از قبل مشخص می‌کند.

یک استراتژی برای مشخص‌کردن حجم معامله، فاکتوری حیاتی در برنامه معاملاتی یک تریدر تازه‌کار است، چراکه اگر او ریسک بسیار زیادی را برای شروع معامله گری بکند بخصوص در یک بازار نوسانی، شانس بقای حساب او در بازار بسیار کاهش پیدا می‌کند و قبل از اینکه بتواند به کمترین سودی از بازار دست پیدا کند از بازار حذف می‌شود.

توضیحاتی که در چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد ادامه خواهد آمد استراتژی‌های تعیین حجم معامله را که توسط معامله‌گران فارکس به کار می‌رود با جزئیات کامل به شما نشان خواهد داد.

استراتژی‌های محبوب

معامله‌گران فارکس معمولاً روش‌های خاص خودشان را برای ریسک‌کردن در بازار دارند و می‌توانند از بین تعداد بسیار زیادی روش‌های مختلف تعیین حجم یکی را برای خودشان انتخاب کنند و این مطلب باید به‌تفصیل در برنامه معاملاتی آنها آورده شود.

برای مثال، خیلی از معامله‌گران مایل‌اند حجم معامله‌شان را بر اساس مقدار ریسکی که حاضرند به کل حسابشان وارد شود تعیین کنند. یک معامله‌گر کهنه‌کار معمولاً می‌داند که چه درصدی از پول درون حسابش را می‌خواهد در یک معامله ریسک کند.

به‌علاوه خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای حجم معامله‌شان را در شرایط خیلی نوسانی بازار یا زمانی که باخت‌های پشت‌سرهم دارند کمتر می‌کنند. این کار به طور قابل‌ملاحظه‌ای ریسک کلی آنها را کاهش می‌دهد و در نتیجه خسارت کمتری به‌حسابشان وارد می‌شود.

تعدادی از روش‌های محبوب تعیین حجم معاملاتی در زیر آورده شده و درباره آن توضیح خواهیم داد:

معامله با حجم ثابت

این روش همچنین با اسم “مدیریت سرمایه باارزش ثابت” هم شناخته می‌شود. این روش شاید یکی از ساده‌ترین روش‌های محبوب بین معامله‌گران است که برای تعیین حجم معامله از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی یک عدد مشخصی برای حجم مورد معامله از پیش در نظر گرفته می‌شود، بدون توجه به اینکه چه مقدار پول در حساب معاملاتی شما وجود دارد یا حساب شما قبلاً چقدر نوسان داشته است. به‌عنوان‌مثال با یک حساب ده‌هزاردلاری یک معامله‌گر می‌تواند حجم مشخصی برای هر ترید در نظر بگیرد.

مهم‌ترین مزیت این روش سادگی آن است. این روش بسیار ساده و قابل مدیریت است چراکه تنها به تعداد حجم قرارداد می‌پردازد و در نتیجه به‌حساب معاملاتی اجازه می‌دهد که به‌صورت حسابی (ریاضی) رشد کند یا با یک حجم ثابت در طول یک مدت زمانی مشخص نتایج دلخواه را به دست بیاورید. این روش به‌خصوص برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در پایان ماه سودشان را از حساب خارج کنند.

با این حال یکی از معایب این روش این است که به تریدر اجازه نمی‌دهد با ایجاد تغییرات در موجودی حساب، حجم خود را متناسب با آن تغییر دهد و ریسک و لوریج خود را بهینه کند. این موضوع می‌تواند باعث بزرگ و بزرگتر شدن افت‌ها (drawdowns) در حساب وی شود که در حالاتی که معامله‌گر دچار ضررهای پشت‌سرهم می‌شود می‌تواند بسیار برای او ناراحت‌کننده و غیرقابل‌تحمل باشد.

تعیین حجم با روش درصد ثابت

این روش در سال ۱۹۹۰ توسط رالف وینس (Ralph Vince) در کتابش به نام “فرمول‌های مدیریت چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد پرتفوی” ارائه شد، این روش حجم معامله را به‌صورت درصد مشخصی از کل پول موجود در حساب معاملاتی در نظر می‌گیرد.

این بدان معناست که ریسک هر معامله درصد یا کسر مشخصی از کل سرمایه موجود در حساب یا مقداری مشخص از سرمایه است که معامله‌گر تمایل به ریسک‌کردن آن است.

از آنجا که در این روش تعداد واحد حجم معامله نماینده یک درصد ریسک ثابت است و به تبع آن مبتنی بر موجودی حساب برای هر معامله تغییر می‌کند، ریسک کل سرمایه به‌صورت درصد یا کسری از کل سرمایه موجود در حساب معاملاتی ثابت باقی می‌ماند. اگر سرمایه رو به کاهش باشد می‌توان واحدها را (حجم) کوچک‌تر کرد و در حالتی که حساب معاملاتی روبه‌رشد باشد می‌توان حجم را بیشتر کرد.

ریسک معامله در این روش برابر است با، میزان سرمایه‌ای که تریدر مایل است وارد بازار کند و از طرفی به‌اندازه حد ضرری که از قبل تعیین شده هم‌، بستگی دارد (که مقدار دلاری آن قابل محاسبه است). اگر از حد ضرر نمی‌خواهید استفاده کنید می‌توانید اندازه ریسک را با توجه به “حداکثر افت سرمایه” یا “متوسط ضرر” حساب کنید که هریک از آنها در یک روز شلوغ می‌تواند مقدار قابل توجهی باشد.

در تئوری، از آنجا که حجم معامله به صورت درصد مشخصی از کل سرمایه را است، در نتیجه ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه عملاً صفر است. با این وجود در عمل به‌خصوص در بازار نوسانی‌ای مانند فارکس حد ضرر می‌تواند با مسئله لغزش یا اسلیپیج (slippage) روبه‌رو شود و عملاً خیلی دورتر از حد ضرر واقعی شما، موقعیت معاملاتی بسته شود و در بعضی موارد این امر می‌تواند منجر به از بین رفتن کل حساب معاملاتی شود. از این رو بهترین کار این است که همیشه یک درصد ثابت و کوچک از کل سرمایه در هر معامله استفاده شود.

مزیت دیگری که این روش دارد اثر مرکب آن در معاملات برنده است. به طوری که همچنان که حساب شما بزرگ‌تر می‌شود سایز هر معامله هم به نسبت کل حساب بزرگ‌تر خواهد شد و حساب شما تصاعدی رشد خواهد کرد به‌علاوه اگر تریدر دچار ضررهای متوالی شود این روش به‌صورت اتوماتیک حجم هر معامله را کاهش می‌دهد که در نهایت باعث کاهش ریسک روی کل سرمایه می‌شود.

تنها عیب این روش زمانی رخ می‌دهد که شما با حساب معاملاتی کوچکی معامله می‌کنید. در این وضعیت به علت کوچک بودن سرمایه کلی حجم هر معامله بسیار کوچک می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند اندازه حساب را به میزان چشم‌گیری بالا بیاورد. به‌علاوه معاملات برنده نیاز دارند تا با حجم بزرگ‌تری انجام شود تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. همچنین کم کردن حجم معامله در زمانی که با ضررهای متوالی روبه‌رو هستید باعث می‌شود تا نتوانید حساب معاملاتی را از افت بزرگی که به آن دچار شده به‌صورت بهینه‌ای بازیابی کنید خصوصاً زمانی که شانس به شما رو آورده و معاملاتتان به سود می‌رسد.

تعیین حجم با نسبیت ثابت

این روش در ابتدا توسط رایان جونز (Ryan Jones) در کتابش به نام “بازی معامله گری” معرفی شد. در این روش از رابطه بین رشد و ریسک صحبت می‌شود در نتیجه این روش به معامله‌گر ابزار دقیقی می‌دهد که بفهمد چه زمانی می‌تواند حجم معامله را کم یا زیاد کند.

این روش اجازه می‌دهد تا حجم معامله که به‌عنوان تابعی از سود یا ضرر به‌دست‌آمده است روی حساب بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود. معاملات برنده به حجم معامله اضافه می‌کنند در حالی که معاملات بازنده از حجم معامله می‌کاهند تا ضرر کمتر شود. ضمناً این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مارجین قابل‌دسترس خود را افزایش دهد و هم‌زمان ریسک خود را کاهش دهد.

این تکنیک برای حساب‌های کوچک بسیار ایده آل است در صورتی که ترید های برنده پیاپی داشته باشد. همچنان که حساب معاملاتی در طی تریدهای برنده بزرگ‌تر می‌شود، تریدر می‌تواند پرریسکتر شود و حجم را بالاتر ببرد و برعکس اگر بازار برخلاف تریدر حرکت کند حجم معامله را کم می‌کند و تریدر راهی محافظه‌کارانه‌تر پیش می‌گیرد و اگر سیستم معاملاتی تریدر ضررهای بیشتری برای او به بار آورد او می‌تواند در نهایت معامله را متوقف کند. (در دوره رایگان “بانکداران چگونه در فارکس معامله می‌کنند” که به زودی توسط UtoFX ارائه می‌شود یک نوع از این روش ارائه می‌شود.)

ریسک اصلی در این روش شامل پتانسیل افت حساب در مراحل اولیه کار باشد. اگر با یک معامله در مرحله اولیه حساب دچار افت بزرگ شود در نهایت حساب با مشکلات فراوانی برای برگشتن به تعادل اولیه روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه برای اینکه این روش به‌درستی کار کند به‌خصوص در زمانی که کار با مشکل روبه‌روست، میزان افت حساب نباید از مقدار مشخصی که از قبل تعیین شده است بالاتر رود.

حجم-معامله

تعیین حجم با ریسک ثابت

در این روش معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را بر اساس ریسک معامله در یک بازار خاص تعیین کند که به‌وسیله روش‌های مشخصی از جمله میزان نوسانات بازار تعیین شده است. در این روش هرچقدر که ریسک و نوسان بازار بیشتر شود حجم معامله کوچک‌تر می‌شود و برعکس هرچه ریسک کمتر شود حجم معامله بزرگ‌تر می‌شود.

همچنین با این روش حجم معامله به‌جای اینکه تابع اندازه حساب معاملاتی باشد، تابعی از اندازه ریسک بازار است؛ بنابراین سودها و ضررها منجر به رشد یا کاهش ثابت در حساب معاملاتی نمی‌شوند. برای مثال اگر فاصله تا حد ضرر در معامله روی جفت‌ارزهای GBPUSD و EURUSD یکسان باشد در این روش، روی GBPUSD حجم کمتری برای معامله تعیین می‌شود چرا که پویایی و تلاطم پوند بیشتر از یورو است.

مزیت اصلی این روش این است که به تریدر اجازه می‌دهد تا حجم معامله را با ریسک اولیه معامله تنظیم کند و هر معامله با شرایط موجود بازار تطبیق پیدا می‌کند. در یک بازار نوسانی این امر منجر به کوچک شدن حجم معامله می‌کند که کمک بسیاری به محافظت کردن از پرتفوی در مقابل افت‌های ناخواسته و شرایط نوسانی بازار می‌کند. علی‌رغم همه اینها پوزیشن‌های بزرگ‌تر را می‌توان در شرایط آرام‌تر بازار به ویژه روی ابزارهای معاملاتی کم تلاطم استفاده کرد که منجر به ایجاد سود بزرگ‌تر می‌شود.

عیب این روش در این است که اندازه‌گیری ریسک می‌تواند در اثر یک شوک ناگهانی در بازار تغییر کند و این امر زمانی رخ دهد که شما یک معامله باز دارید و روشی که بتواند با این‌گونه تغییرات تطبیق پیدا کند باید در برنامه معاملاتی آورده شود. در این حالت تنظیم کردن حجم معاملاتی بهترین کار است.

به‌عنوان‌مثال اگر نوسان در یک جفت ارز بعد از انتشار یک خبر ناخواسته به طور ناگهانی بالا برود، شما می‌توانید حجم معامله را کم کنید تا با این کار اندازه ریسک معامله به حالت قبلی (یعنی زمانی که پوزیشن را باز کردید) بازگردد و برعکس اگر نوسان جفت ارز کم شد و بازار خیلی آرام شود، با توجه به شرایط کم ریسک بازار شما می‌توانید حجم معامله را بیشتر کنید.

این روش تعیین حجم معامله این قابلیت را نیز دارد که بتوان آن را با روش “درصد ثابت از سرمایه” (fractional position sizing) ترکیب کرد، درنتیجه وقتی سرمایه‌ی حساب شما به‌خاطر سودها افزایش می‌یابد می‌توانید متناسب با تلاطم و نوسان بازار، درصد مشخصی از حساب رو ریسک کرد که کوجب افزایش حجم معاملات با بالا رفتن موجودی حساب می‌شود. در نتیجه می‌توانید اندازه ریسک موقعیت‌های جدید را هم به همان نسبت بیشتر کنید و برعکس.

ماشین حساب فارکس تعیین حجم

به‌عنوان بخشی از کار آماده‌شدن برای معامله، بر اساس برنامه معاملاتی، معمولاً یک معامله‌گر باید یک ماشین‌حساب برای تعیین حجم معامله درست کند البته اگر در برنامه او چیزی به‌غیر از “حجم ثابت (تعداد قرارداد ثابت) ” باشد.

این ماشین‌حساب برای محاسبه حجم معامله (قرارداد) برای هر ترید استفاده می‌شود و با یک برنامه‌نویسی ساده در اکسل و باز نگه داشتن آن روی کامپیوتر برای ترید قابل انجام است. این روش از روش محاسبه دستی مطمئن‌تر است. به‌محض اینکه شما تصمیمی برای معامله گرفتید حجم مناسب را محاسبه می‌کنید و می‌توانید آن معامله را باز کنید.

دیگر موارد

تعداد دیگری از پارامترهای ریسک که به نظر می‌رسد ارزش بررسی کردن داشته باشد و می‌توانند در برنامه معاملاتی و تعیین حجم مفید باشد را در اینجا با هم بررسی می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای در امان ماندن (از شرایط ناخواسته بازار)، یک تریدر باید ضرر را در هر معامله‌ای پیشاپیش قبول کند و بتواند حتی با وجود زیان ده معامله متوالی همچنان در بازار باقی بماند و ازآنجاکه این ده معامله نباید بیشتر از ۲۵ درصد افت در حساب او ایجاد کند این بدان معنی است که بیشتر از ۲ درصد پرتفوی نباید در هر معامله مشخص مورد ریسک قرار بگیرد.

به‌محض اینکه معامله‌گر مشخص کند که چه مقدار ضرر را می‌تواند قبول کند و با آن راحت است، یک حد ضرر برای هر معامله باید تعیین شده و یا در سفارش قرار داده شود، یا با دقت زیر نظر گرفته شود. یک تریدر کهنه‌کار بعد از اینکه برنامه معاملاتی خودش را بهینه کرد معمولاً می‌داند که کجا باید سفارش حد ضرر را بگذارد و اغلب با تحلیل نموداری، این مطلب مشخص می‌شود.

۲ قانون سرانگشتی برای زمانی که از حد ضرر برای مدیریت ریسک در بازار فارکس استفاده می‌کنید باید در نظر گرفته شود:

  1. هرگز حد ضرر را برای رسیدن به یک حجم معاملاتی مشخص که دوست دارید دست‌کاری نکنید، به‌جای این کار همیشه حجم معامله را با توجه به مقدار ریسک و حد ضرر خود که بر اساس تحلیل پیدا کرده‌اید تعیین کنید.
  2. با پارامترهای یکسان برای هر معامله و بدون توجه به اینکه چقدر حجم معامله نسبت به فاصله حد ضرر تغییر می‌کند معامله کنید. از قراردادن پول بیشتر زمانی که اندازه حد ضرر زیاد شده اجتناب کنید و از ریسک‌کردن پول کمتر در زمانی که حد ضرر کوچک است اجتناب کنید (حجم معامله را متناسب با ریسک انتخاب کنید نه فاصله حد ضرر). همیشه موقعیت معاملاتی خود را با پارامترهای از قبل تعیین چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد شده برای ریسک تنظیم کنید.

به‌خاطر وجود نوسان ذاتی و بسیار بالا در معاملات جفت ارزها، انتخاب یک تکنیک مناسب برای تعیین حجم معامله برای موفقیت معامله‌گر در فارکس بسیار حیاتی است. اولین و مهم‌ترین چیزی که برای تعیین حجم و معامله باید در نظر بگیرید، باقی‌ماندن در بازار است، تا بتوانید روزهای دیگری هم معامله کنید و این امر جز با مدیریت ریسک صحیح امکان‌پذیر نمی‌باشد. موفقیت و برنده شدن هدف دوم است. چراکه اگر نتوانید دیگر معامله کنید عملاً شانس موفقیت شما به طور کامل از بین رفته است.

چگونه ایده‌ال گرایی و توجه زیاد به نسبت ریسک به ریوارد باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

نسبت ریسک به ریوارد

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که نسبت ریسک به ریوارد چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین موارد قابل‌توجه در معامله ‌گری است و این نکته را همیشه در معاملات خود به کار می‌گیرند. ممکن است سوالی برای شما پیش آیند اینکه ریوارد یعنی چی؟ معنی کلمه ریوارد یا معنی ریسک به ریوارد در تعریف ساده مفهوم ریسک به ریوارد یعنی میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریسک) به میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریوارد).

اگر دقت کرده باشید در هر دو تعریف از کلمه “ممکن است” استفاده کردم و این کلمه به این معنی است که در بازارهای مالی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست و همه‌چیز احتمال است. اگر بپذیریم همه‌چیز احتمال است پس اینکه از قبل بخواهیم مشخص کنیم چقدر چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد سود خواهیم کرد و یا چقدر زیان، ‌کار دشواری است. ولی ازآنجاکه بازار محل تحلیل است و نه قمارخانه! ما با تحلیل‌های خود احتمال پیروزی خود را بالا می‌بریم و احتمال شکست خود را پایین می‌آوریم.

در مورد ریسک، و یا حد زیان ما معمولاً حد زیان را جایی قرار می‌دهیم که به آن نقطه خداحافظی از بازار می‌گوییم و مفهوم آن این است که اگر قیمت به آنجا برسد تحلیل قبلی ما با شکست روبرو شده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم حد زیان دوست ما است چون باعث می‌شود ما بیش‌تر از یک حدی زیان نکنیم. پس قرار دادن حد زیان قبل از شروع به معامله کاری منطقی است.

اما قرار دادن حد سود در تحلیل، قبل از شروع به معامله کار منطقی نیست چون ما نمی‌دانیم بازار قرار است تا کجا در جهت تحلیل ما پیش برود و تنها حدس می‌زنیم. پس قرار ندادن حد سود نیز، همان‌قدر که قرار دادن حد سود کاری منطقی است، کاری درست و منطقی است.

به‌طورکلی بهتر است بگویم قبل از شروع به معامله باید حتماً حد زیان داشته باشیم ولی در مورد حد سود، بهتر است قبل از شروع، حدی برای آن مشخص نکنیم و تا جایی که امکان دارد سودی که بازار به ما می‌دهد را بگیریم.

ولی توجه به یک نکته مهم است. یک معامله‌گر باید بعد از انجام یک سری معاملات( مثلاً معاملات یک‌ماهه) ، کارنامه خود را بررسی کند و نسبت ریسک به ریوارد مجموعه معاملات خود را در یک بازه زمانی محاسبه کند. چون این کار باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس انجام معاملات آتی خود را افزایش دهد و اگر این نسبت، نسبت مناسبی نیست، بازنگری در معاملات خود انجام دهد.

بهتر است این‌طور بگویم که قرار دادن حد سود قبل از انجام معامله به این معنی است که ما به همان میزان سود راضی هستیم و نمی‌خواهم بیشتر از آن سود بگیرم!

یکی از راه‌هایی که می‌توان سود بیشتری از بازار گرفت قرار دادن حد زیان متحرک است. در این روش با حرکت قیمت در جهت تحلیل خود، حد زیان را بالاتر می‌آوریم و هر بار احتمال برنده شدن خود را افزایش می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (risk to reward)

ریسک به پاداش یعنی معامله‌گر، طبق شناختی که نسبت به حرکات قیمت در نمودار معاملاتی پیداکرده، معاملاتی را انتخاب می‌کند که سودشان بیشتر از زیانشان باشد.

معامله‌گری تصمیم می‌گیرد فقط وارد معاملاتی شود که طبق حرکات قیمت در نمودار، میزان هدف قیمت تعیین‌شده، سه برابر حد زیان تعیین‌شده باشد (ریسک به پاداش ۳ به ۱ یعنی اگر معامله منتهی به برد شد ۳ واحد سود می‌کند و اگر منتهی به باخت شد ۱ واحد زیان می‌کند). در این حالت اگر شرایط برای معامله کردن محیا بود ولی ریسک به پاداش کمتر بود، وارد آن معامله نمی‌شود.

در شکل زیر risk to reward برابر با ۱ به ۲ است.

چگونه ایدالگرایی و توجه زیاد به ریسک به پاداش در معامله‌گری باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

اگر ما می‌پذیریم حرکات قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد است، پس چه طور با محیا شدن شرایط ورود فقط به خاطر حاصل نشدن یک تائید بیشتر، از معامله صرف‌نظر می‌کنیم؟

معامله‌گران مبتدی همیشه برای ورود امن به دنبال تائیدهای مختلفی هستند تا ظرف اعتمادبه‌نفسشان برای ورود به معامله پر شود. این افراد درنهایت وارد معاملات می‌شوند ولی همیشه نقطه ورود آن‌ها به معامله در نواحی انتهای روند است. آن‌ها همیشه میانه روند را ازدست‌داده و درنهایت سریع ورشکسته می‌شوند. یکی از این تائیدهایی که معامله‌گر را سریعاً به ورطه نابودی می‌برد، ‌ایده‌ال‌گرایی و توجه زیاد به ریسک‌به‌پاداش است. یک معامله‌گر حرفه‌ای توقع دارد قیمت در میانه روند حرکت بزرگ و امنی بکند و هر تأییدی برای ورود امن‌تر به‌منزله اتلاف زمان و نزدیک شدن به انتهای روند است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.