طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

مدیریت حرفه ای ریسک(بخش اول)

هر معامله گري به جایی می رسد که شروع می کند به‌دنبال جوابهایی به غیر از روش هاي ورود و استراتژي‌هاي جدید معامله گري برود. آنچه بدنبالش می گردد روش هاي صحیح مدیریت سرمایه وریسک است. مدیریت ریسک مشخص می کند که چطور باید مبانی نسبت ریوارد به ریسک را بکار برد و توقع تان از رویکرد معامله گري را مدیریت کرد. مدیریت سرمایه مشخص می کند که شما چطور انتخاب می کنید که چقدر ریسک روي معامله تان داشته باشید و این انتخاب چقدر روي نوسان حساب معاملاتی و افت سرمایه تان تاثیر گذار است. ما کارمان را به این صورت شروع می کنیم ، اول بررسی می کنیم که نسبت ریوارد به ریسک واقعا چیست و چگونه عملکرد معامله گري شما را تحت تاثیر قرار می دهد و بعد نگاهی می اندازیم به مدیریت سرمایه و مبانی و تکنیک هاي تعیین سایز(حجم) در پوزیشن هاي معاملاتی.

1.شروع کار با نسبت ریوارد به ریسک

نسبت ریوارد به ریسک یکی از بحث هاي داغ مربوط به معامله گري است. در حالیکه بعضی از معامله گران بیان میکنند که نسبت ریوارد به ریسک چیز بدرد نخوري است، اما گروه دیگر بر این باورند که این نسبت جام مقدس معامله گري است.در این مقاله با هم یاد میگیرم که ،چگونه از این نسبت به درستی استفاده کنیم، بعضی واقعیتهاي گفته نشده درباره این نسبت را در اختیار شما قرار می دهیم ، و برخی از تصورات اشتباهی که درباره این نسبت وجود دارد را کنار میگذاریم.

تصور اشتباه شماره1: نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخور است.

گاهی می بینید که بعضی از معامله گران می گویند نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخور و بی فایده است ، این معامله گران دقیقا درست می گویند . حقیقت این است که این نسبت به تنهایی ارزشی ندارد و اگر قرار باشد به تنهایی مورد تحلیل قرار گیرد و در ارتباط با سایر ویژگیهاي آماري عملکرد معامله گري شما نباشد ، معلوم است که کارایی خاصی نمی تواند داشته باشد. با این حال ، اگر بدانید که چطور بدرستی از این نسبت استفاده کنید، خواهید دید که این نسبت یکی از سنجه ها و معیارهاي مهم در زندگی روزانه شما بعنوان یک معامله گر بحساب می آید و حتی می توان گفت ندانستن این نسبت در تنها یک معامله نیز می تواند منجر به عدم سود کردن درآن معامله شود.

تصور اشتباه شماره2: نسبت ریوارد به ریسک بد در مقابل نسبت ریوارد به ریسک خوب

دومین تصور اشتباهی که در مورد این نسبت شنیده می شود این است که اعداد خاصی براي یک نسبت ریوارد به ریسک مناسب تعیین می شود.آیا شما هم باور دارید که اگر وارد معامله اي شوید که نسبت ریوارد به ریسک یک به یک و یا کمتر باشد احتمالا درآن معامله سود نخواهید کرد؟ و یا این را شنیده اید که معامله گران حرفه اي فقط معاملاتی را طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد انجام می دهند که این نسبت درآنها دو به یک یا بیشتر باشد؟!
توصیه ما اینست که اگر این مطالب را در سایتی خواندید ، فورا آن سایت را ترك کنید! زیرا یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله گري شما دارد و نه چیز دیگري. یعنی که اگر یک تریدري فقط در موقعیت هاي با ریسک به ریوارد یک به سه و بالاتر می تواند سود دهی داشته باشد. ممکن است تریدر دیگري به راحتی بتواند با ورود به موقعیت هاي داراي ریسک به ریوارد یک به یک و حتی کمتر داراي سود دهی مستمر باشد چنانچه بعدا با هم خواهیم دید،نسبت ریوارد به ریسک فقط درصورتی قابل تفسیر خواهد بود که آن را در ارتباط با نرخ برد تنظیم کنید،بنابراین توصیه هایی که در مورد این نسبت می شود بی فایده خواهند بود.

تصور اشتباه شماره 3: شما می توانید بایک دستور حد ضرر ذهنی اقدام به معامله نمایید

هنگامی که طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک معامله گر به این نکته آگاه شود که مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می کند، خواهد دید که معامله گري بدون یک سطح ضرر دقیق و ثابت ، غیر ممکن است. فقط درصورتی می توانید نسبت ریسک به ریواردتان را محاسبه کنید و نرخ برد مد نظر را بدانید و قضاوت کنید که از این معامله انتظار سود دارید یا خیر،که قبل از ورود به معامله بدانید کجا حدضرر تان را قرار خواهید داد.

اما نسبت ریوارد به ریسک واقعا چه چیزي را به شما می گوید؟!

زمانی که شما نسبت ریوارد به ریسک یک معامله را بدانید ، براحتی می توانید نرخ برد مورد نیاز را محاسبه کنید. و سپس می توانید نرخ برد مورد نیاز را با تاریخچه نرخ بردهایتان مقایسه کنید و آنگاه قضاوت کنید که آیا از این معامله انتظار برایند مثبت دارید یا خیر.

براي مثال، اگر شما وارد معامله اي با نسبت ریوارد به ریسک یک به یک شوید، نرخ برد کلی تان باید بیشتر از 50درصد باشد تا یک معامله گر سودده بشمار بیایید.یعنی

اگر شما معاملاتی را انجام دهید و نگه دارید که نرخ برد مورد نیازتان بزرگتر از نرخ برد واقعی تان باشد ،در نتیجه به ناچار در دراز مدت پول از دست خواهید داد و بازنده هستید!

ادامه مقاله را در بخش دوم مدیریت حرفه ای ریسک مطالعه نمایید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

نقاط پیوت وودی یک رویکرد منحصر به فرد برای محاسبه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کوتاه مدت ارائه می دهد و در بین معامله گران روزانه و بین روزی به یک اندازه محبوب است. معاملات نقاط پیوت وودی ممکن است شبیه به سایر تغییرات نقطه پیوت باشد. با این حال، درک تفاوت های ظریف ذاتی نقاط پیوت وودی برای توسعه معاملات کلیدی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نکات زیر، بخوانید:

• تعریف نقاط پیوت وودی

• معامله با نقاط پیوت وودی

• مزایا و محدودیت ها

نقاط پیوت وودی چه هستند؟

نقاط پیوت وودی از چندین سطح کلیدی تشکیل شده است که از روی قیمت های گذشته محاسبه شده اند تا معاملات را به شیوه ای ساده تنظیم کنند. سطوح کلیدی شامل خود «پیوت» و چندین سطح حمایت و مقاومت (معمولا هر کدام حداکثر تا سه) است. معامله گران هنگام تنظیم معاملات از این سطوح به عنوان راهنمایی برای تغییرات قیمت در آینده استفاده می کنند.

چگونگی محاسبه نقاط پیوت وودی

محاسبه نقاط پیوت وودی ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما در واقع بسیار ساده است. علاوه بر این، یک صفحه اختصاصی نقاط پیوت برای وودی، کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:

محاسبه نقاط پیوت وودی با سایر پیوت ها متفاوت است زیرا نسبت به انواع دیگر پیوت، وزن بیشتری را بر داده های قیمت اخیر اعمال می کند. اعتقاد عموم بر این است که قیمت های اوج و کف، نتیجه احساسات در گرماگرم رقابت در بازار است، در حالی که قیمت های باز شدن و بسته شدن نمایش دقیق تری از حال و هوای بازار است.

پیوت: (اوج قبلی + کف قبلی + 2 x بسته شدن قبلی) / 4

موقعیت پیوت نسبت به جهت گیری روند قیمت

روند جهت دار

قیمت بالای پیوت

قیمت پایین پیوت

R1: (2 x پیوت) – کف قبلی

R2: پیوت + سقف - کف

R3: سقف + 2 x (پیوت – کف)

S1: (2 x پیوت) – سقف قبلی

S2: پیوت کنونی – (R1 – S1)

S3: کف – 2 x (سقف – پیوت)

محاسبه نقاط پیوت وودی نیز مشابه میانگین متحرک نمایی (EMA) است، زیرا وزن بیشتری را نیز به محاسبه اختصاص می‌دهد. این در تضاد کامل با میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اصل، تخصیص وزن بیشتر به نقاط قیمت اخیر اندیکاتور را پویاتر می کند زیرا قادر است اطلاعات اخیر را سریعتر پردازش کرده و نمایش دهد.

معامله با نقاط پیوت وودی: استراتژی های مهم

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پیوت وودی عموما استراتژی‌ های کوتاه‌ تر و بین روزی هستند که از بازه های‌ زمانی کوچک‌ تر فارکس استفاده می کنند. به این ترتیب، معامله ‌گران می ‌توانند از نقاط پیوت روزانه برای چارچوب ‌بندی عملکرد قیمت فعلی استفاده کنند و نمودارهای بازه زمانی کوچک‌ تر مانند نمودارهای 15 دقیقه‌ای را برای ورود به معامله، خروج از معامله و مدیریت ریسک مشاهده کنند.

استراتژی رنج تریدینگ بین روزی با استفاده از نقاط پیوت وودی

با بازه‌ های زمانی کوتاه ‌تر، پیوت های وودی اغلب مناطق/محدوده‌ هایی را ایجاد می‌ کنند که در آن‌ ها قیمت تمایل بیشتری به معامله دارد. معامله گرانی که به دنبال سود بردن از حرکت قیمت در یک محدوده هستند، به دنبال خرید در کف محدوده و فروش در سقف محدوده هستند.

در نمودار جفت ارز یورو/دلار امریکا در زیر، فرصت های متعددی برای ورود به معامله فروش یا خرید وجود دارد. برای معاملات خرید، قیمت نسبتا به طور مکرر از S1 و S2 جهش می‌کند و معامله ‌گران می‌ توانند در حالی که در سطح حمایت پایین‌ تر بعدی توقف می‌ کنند، پیوت را به‌ عنوان سطح سود دریافتی، هدف قرار دهند.

به طور مشابه، برای معاملات فروش، با هدف قرار دادن S1 و S2، از R1 پرش می کند و خود پیوت می تواند به عنوان نقاط ورودی شناسایی شود. توقف ها را می توان به ترتیب در R1 یا R2 قرار داد.

با این حال، از آنجایی که قیمت معاملات روزانه را در زیر پیوت آغاز می کند، عاقلانه است که یک روند معامله فروش داشته باشید، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در حالی که معامله گران ممکن است از هر دو طرف این فرصت معاملاتی استفاده کنند، احتمال موفقیت در معاملات فروش بیشتر است.

استراتژی شکست روند مومنتوم

هدف این استراتژی این است که با استفاده از سطوح کلیدی به‌عنوان حمایت و مقاومت، روی یک حرکت ناگهانی و شدید قیمت بچسبد.

نمودار جفت ارز پوند/دلار نیوزلند زیر چنین سناریویی را نشان می دهد، زیرا قیمت با افزایش حرکت از محدوده معاملاتی معمول خود خارج می شود (که توسط هیستوگرام های سبز روی اندیکاتور MACD تایید شده است).

قیمت قبلا تا زمان حرکت صعودی شدید در زیر نقطه پیوت معامله می شد. در این مرحله، معامله‌ گران مراقب خواهند بود که آیا قیمت به سطح R1 رجوع می کند یا خیر، زیرا آنها می ‌توانند انتظار یک معامله فروش (​​بازگشت به میانگین) را به سمت پیوت داشته باشند.

پس از اینکه قیمت با سهولت از R1 عبور کرد، معامله‌ گران طبیعتا از هرگونه روند معامله فروش منصرف می‌ شوند و در صورتی که قیمت رویداد بالاتر از R2 معامله شود، شروع به آماده شدن برای یک معامله خرید می ‌کنند.

یک ورودی مناسب درست بالای R2 خواهد بود و در صورت حرکت ناموفق به بالاتر، یک توقف ضرر محافظه کارانه در R1 قرار می گیرد. R3 یک هدف مناسب را ارائه می دهد و اطمینان حاصل می کند که نسبت ریسک به ریوارد مثبتی به دست می آید.

مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت وودی

نقاط پیوت وودی، اگرچه حول سطوح کلاسیک معاملاتی طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد پیوت ها است، دارای برخی مزایا و محدودیت های متمایز می باشد که در جدول زیر آمده است:

مزایای نقاط پیوت وودی

محدودیت های نقاط پیوت وودی

وزن (اهمیت) بیشتری را در سطوح قیمت اخیر اعمال می کند

ممکن است برای معامله گران بلند مدت ایده آل نباشد

برای معامله گران کوتاه مدت مفید است

معامله گران تازه کار ممکن است از فرمول ها و خطوط فراوان در نمودارها بترسند

مدیریت ریسک معامله گران را بهبود می بخشد

مطالعه بیشتر در مورد نقاط پیوت

• برای نگاهی عمیق به نقاط پیوت و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس، مقاله ما را در مورد استراتژی های نقطه پیوت برای معامله گران فارکس بخوانید.
• چه نقاط پیوت کاماریلا را ترجیح می دهید، چه وودی و چه کلاسیک، ما صفحه نقاط پیوت به روز زیر را به شما پیشنهاد می دهیم:

• مفهوم اصلی نقاط پیوت، حمایت و مقاومت است. از طریق راهنمای ما برای معاملات بر اساس حمایت و مقاومت، تمام نکات این مفهوم را بیاموزید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

در طول دو هفته اخیر یک روش معاملاتی را امتحان می‌کردم تا به کسانی که در مورد اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در ترکیب با استراتژی مبتنی بر پرایس اکشن تردید دارند، نکته‌ای را ثابت کنم. در این مقاله به شما ثابت می‌شود که اگر یک نسبت سود به ضرر صحیح را در معاملات خود رعایت کنید و همچنین علاقه به یادگیری یک استراتژی معاملاتی قوی مبتنی بر پرایس اکشن داشته باشید، می‌توانید در بازار فارکس به سود مستمر برسید. این مقاله نگاه شما را تغییر می‌دهد، بنابراین توصیه می‌کنم تا انتها به مطالعه آن ادامه دهید و مفاهیم گفته شده را یاد بگیرید.

آزمایش

برای اینکه اهمیت بالای رعایت نسبت سود به ضرر معاملات را نشان دهم و آن را ثابت کنم، طی ۲ هفته اخیر تصمیم گرفتم در یک حساب دِمو، بصورت تصادفی و رندوم به ۲۰ معامله در جفت‌ارزهای EURUSD، GBPUSD و AUDUSD ورود کنم. برای این معاملات از هیچ نوع روش یا استراتژی معاملاتی یا روش پرایس اکشنی استفاده نشده است. من فقط در مدت ۱۰ روز ۱۹ معامله در جفت‌ارزهای مذکور انجام دادم و در هر معامله با نسبت سود به ضرر ۲ به ۱، حد ضرر را به اندازه ۵۰ پیپ و حد سود را به اندازه طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ۱۰۰ پیپ تعیین کردم. در طول معاملات هیچ کاری نمی‌کردم و بعد از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را رها می‌کردم تا بالاخره با فعال شدن حد سود یا حد ضرر معامله به پایان برسد، تا به این ترتیب اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر را ثابت کنم.

اگرچه این آزمایش را برای اثبات اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات انجام دادم، اما به خوبی قدرت استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن در ترکیب با نسبت سود به ضرر را نیز نشان می‌دهد. نتایج این معاملات نشان می‌دهد که با داشتن نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در هر معامله و ۱۲ معامله منفی از کل ۱۹ معامله، در پایان سود کوچکی نیز داشته‌ام. یعنی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، درصد موفقیت معاملات من ۳۶٫۸۴ درصد بوده است و ۶۳٫۱۶ درصد معاملات منفی بوده‌اند. با اینحال و با اینکه ورود به معاملات بصورت کاملا رندوم و تصادفی بوده است، اما در آخر حدود ۱۰۰ دلار هم سود کرده‌ام.

از این آزمایش چه درسی می‌گیریم؟

تاریخچه معاملات به خوبی اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات را نشان می‌دهد. اما باید از خودمان سؤال کنیم که اگر از یک روش معاملاتی مانند روش‌های مبتنی بر پرایس اکشن با احتمال موفقیت بیشتر استفاده می‌کردیم، نتایج چقدر بهبود پیدا می‌کرد. اگر استراتژی‌های پرایس اکشن را با آموزش و تجربه ترکیب کنید، قطعا می‌توانید معاملاتی با احتمال موفقیت بالای ۵۰ درصد انجام دهید. بنابراین اگر فرض کنیم که با استفاده از یک استراتژی ساده پرایس اکشنی به درصد موفقیت ۵۰ درصدی برسیم و همچنین در هر معامله نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را رعایت کنیم، بعد از ۲۰ معامله با احتساب ۵۰ دلار ریسک در هر معامله، در نهایت ۵۰۰ دلار سود می‌کنیم (۱۰۰۰ دلار سود از معاملات مثبت و ۵۰۰ دلار ضرر ناشی از معاملات منفی).

بنابراین حالا دیگر می‌دانیم که بدون شک و تردید استراتژی نسبت سود به ضرر به خوبی کار می‌کند. یعنی حتی اگر بصورت رندوم به معاملات ورود کنید و حد سود هر معامله را به اندازه ۲ برابر حد ضرر تعیین کنید، در نهایت یا سود کمی بدست می‌آورید و یا نه سود می‌کنید و نه ضرر. حالا اگر همین کار ساده را با یک روش با احتمال بالای موفقیت مانند پرایس اکشن ترکیب کنیم، به یک استراتژی حرفه‌ای معاملاتی و مدیریت سرمایه می‌رسیم. و اگر آموزش صحیح و تجربه هم به این استراتژی اضافه کنیم، قطعا پس از ۲۰ معامله یا بیشتر به سود و کسب درآمد از بازار می‌رسیم.

معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند برای کسب درآمد باید معاملات مثبت آن‌ها بیشتر از معاملات منفی آن‌ها باشد، اگر هیچ شانسی در بازار نداشته باشید و حتی ۵۰ درصد معاملات شما هم مثبت نباشند، اما نسبت سود به ضرر حداقل ۲ به ۱ را رعایت کنید، احتمالا بعد از چند سری معامله به نقطه سربه‌سر می‌رسید. اکثر معامله‌گران نسبت سود به ضرر معاملات را به درستی رعایت نمی‌کنند. آن‌ها معمولا سود معاملات را به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها در نظر می‌گیرند و بنابراین برای اینکه در نهایت به سود برسند، بایستی معاملات آن‌ها درصد موفقیت (win rate) بالایی داشته باشد. با در نظر گرفتن سود معاملات به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها، در واقع به ضرر خود عمل می‌کنید، چرا که در این صورت برای اینکه بتوانید در بازار سود کنید، باید بیش از ۵۰ درصد معاملات شما مثبت باشند.

یک ستاپ پرایس اکشنی خوب به شما امکان می‌دهد پس از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها کنید و در عین حال شانس موفقیت معاملات شما بیشتر از ۵۰ درصد باشد. به عبارتی دیگر، با کمک پرایس اکشن و رعایت نسبت سود به ضرر معاملات، می‌توانید تقریبا بدون استرس و نگرانی در بازار معامله کنید. شما باید صبر کنید تا یک موقعیت پرایس اکشنی واضح در محل تلاقی سطوح حمایتی و مقاومتی یا در یک روند شکل بگیرد، سپس نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را تعیین کنید و بعد از آن معامله را رها کنید و به باقی امورات خود برسید تا اینکه معامله بسته شود. اگر واقعا این کار را بطور منظم و با دیسیپلین انجام دهید، یعنی در موقعیت‌های پرایس اکشنی واضح به معامله ورود کنید و به نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ پایبند باشید، قطعا پس از یک سری از معاملات به سود می‌رسید.

نکته مهم این است که پس از چند معامله منفی دلسرد و ناامید نشوید یا اینکه پس از چند معامله مثبت مغرور و هیجان‌زده نشوید. به این فکر کنید که اگر در ۸ معامله ابتدایی از ۲۰ معامله خود ضرر کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ یکبار دیگر نتایج معاملات من را مشاهده کنید. آیا متوجه شدید که من در ۹ معامله ابتدایی شکست خوردم و پس از آن معاملات مثبت من شروع شده است؟ حرفه معامله‌گری همین است، گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنید و بعضی اوقات هم پشت سر هم سود می‌کنید. اما نباید اجازه دهید این سودها یا ضررهای متوالی برنامه معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند. همواره به خودتان یادآوری کنید که با شانس موفقیت بالای معاملات و همچنین رعایت نسبت سود به ضرر، در نهایت نتیجه مثبت خواهد شد.

دریافت آموزش صحیح

جدای از اینکه باید احساسات خود را کنترل کنید و همیشه نظم و دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید و همچنین نسبت سود به ضرر را در هر معامله رعایت کنید، بزرگترین مسئله‌ای که می‌تواند در موفقیت حرفه‌ای شما مؤثر باشد این است که آیا اساسا می‌دانید در چه زمانی و چه موقعیت‌هایی باید معامله کنید. در اینجاست که موضوع آموزش صحیح معامله‌گری فارکس و استراتژی‌های بسیار محتمل معاملاتی مانند پرایس اکشن مطرح می‌شود. زمانی که ستاپ‌های پرایس اکشن را با مدیریت سرمایه همراه کنید،مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای در مقایسه با معامله‌گران تازه‌کار دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به بازار دارند و هرگز کار خود را خیلی پیچیده نمی‌کنند.

آن‌ها اول بازار را بررسی می‌کنند تا ببینند آیا شرایط معامله کردن برقرار است یا خیر. اگر شرایط برای معامله‌ کردن مساعد نباشد، برای مدتی کامپیوتر خود را رها می‌کنند یا به نمودارها توجهی نمی‌کنند. اما اگر شرایط مناسبی برای معامله کردن وجود داشته باشد، بررسی می‌کنند که آیا تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در آن موقعیت منطقی است یا خیر. در صورتی که تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ ممکن باشد، به معامله ورود می‌کنند و پس از تنظیم حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها می‌کنند.

دلیل اینکه معامله‌گران حرفه‌ای اینگونه فکر و معامله می‌کنند این است که خود را درگیر و وابسته هیچ معامله‌ای نمی‌کنند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر معامله تنها یک معامله از مجموعه‌ بزرگی از معاملات است که باید انجام دهند تا در نهایت نتیجه روش کاری آن‌ها که احتمال موفقیت بالایی دارد مشخص شود. در مقابل، معامله‌گران مبتدی در تک‌تک معاملات گرفتار می‌شوند و در برابر احساسات ناشی از هر معامله مثبت یا منفی از خود واکنش نشان می‌دهند. چرا که به دلیل عدم داشتن تجربه کافی و دیدگاه صحیح، در عوض اینکه تصویر بزرگتر و برآیند نتایج معاملات را ببینند، نگاه خود را به جزئیات و نتیجه هر یک طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله معطوف می‌کنند. داشتن یک استراتژی موفق همراه با مطالب بالا می تواند سوددهی مستمر از مارکت را ساده کند.طراحی یک استراتژی موفق مراحلی دارد برای اطلاع از این مراحل مقاله “ چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟” را مطالعه نمایید.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس

در وال استریت یک قانون اساسی وجود دارد که می گوید: «اجازه دهید تا سودها رشد کنند تا هرچه زودتر از مانع رشد ضررها شوند». اما آیا می دانید در معاملات فارکس چه چیزی از این قانون پیروی می کند و چطور باید این کار را انجام داد؟آیا باید با اولین نشان های ضرر دارایی یا سهمی را که خریداری کرده ایم بفروشیم؟در رابطه با سود چطود؟ آیا محدودیتی برای آن وجود دارد و چه زمانی باید سیو سود داشته باشیم! همه این نکاتی است که مربوط به حد سود و ضرر در معاملات محسوب می شوند و بستگی به نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس توسط معامله گر دارد؛ بنابراین پیش از هر چیزی برای ورود به بازار باید در این رابطه اطلاعات کافی داشت با متحمل ضرر های سنگین نشویم. لذا اگر در این رابطه تازه کار هستید و اطلاعات کافی ندارید تا پابان با ما همراه بمانید..

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به معنی توقف حد ضرر است و دارای یک تعریف بسیار ساده در این زمینه است: حدد ضرر یعنی قیمتی که زمانی که سهام به آن رسید باید آن موقع سهم را فروخت تا از متضرر شدن بیش از آن جلوگیری شود.

حد سود چیست؟

حد سود، تیک پروفیت یا (Take Profit) نیز بدین معنا است زمانی که معامله در جهت دلخواه ما در حال حرکت بود، باید یک مکان را برای خارج شدن آن با سود در نظر بگیریم. حد سود در جایی انتخاب می شود که انتظار می رود در آن نقطه روند سهم مجددا به سمت خلاف جهت برگشت کند داشته باشد و سود ما را کاهش دهد.

برای حد ضرر و سود از چه ابزارهایی استفاده کنیم ؟

به طور کلی در بازار فارکس استراتژی های متعددی برای تعیین حد سود و ضرر وجود دارد که می توان گفت تقریبا همگی آن ها استوار بر اصول تحلیل تکنیکال می باشند، بنابراین هر تریدر باید بر اساس دانش تکنیکالی که دارد این نقاط را تعیین کند.

چگونه حد سود و ضرر را تعیین کنیم؟

یک نکته مهم و کلی که در رابطه با تعیین حد سود و ضرر وجود دارد و تقریبا همیشگی می باشد این است که ما این محدوده ها را نزدیک به محدوده های حمایت و مقاومت تنظیم می کنیم. قاعده کلی برای تعیین حد بدین صورت است که وقتی قیمت یک سطح حمایت را می شکند احتمال دارد که نزول بیشتری اتفاق افتد بنابراین انتخاب نقطه ای در کمی پایین تر از خط حمایت می تواند روش موثری برای انتخاب نقطه حد ضرر باشد، در رابطه با حد سود نیز باید به خطوط مقاومتی دقت داشت.

اما در این رابطه نکات مهم تری نیز وجود دارد که عبارت اند از:

• هیچگاه حد ضرر نباید بیشتر از از 10 درصد مبلغ خرید سهم باشد. البته برای هر شخص این میزان می تواند با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری که دارد کمی متفاوت طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نیز باشد.
• حد ضرر را هیچگاه در فاصله های خیلی کم تر یا بیشتر از قیمت خرید قرار ندهید.
• حد ضرر را به گونه ای انتخاب کنید که نوسانات عادی قیمت سهم موجب فعال شدن حدد ضرر نشود. به عبارت دیگر حد ضرر نباید فاصله و اختلاف کمی با قیمت خرید اولیه سهم داشته باشد.
• در تعیین حد ضرر دیدگاه زمانی شما بسیار مهم است. منظور این است که تعیین حد ضرر در معاملات کوتاه مدت با معاملات بلند مدت قطعا متفاوت اند.
• توجه داشته باشید کم شدن سود نیز می تواند به معنی ضرر تلقی شود! بنابراین در انتخاب حد سود نیز نهایت دقت را باید داشت و نقاط مقاومت سهم را به خوبی بررسی کنید..
• اگر گاهی در یک بررسی و تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که قیمت سهم دائما در حال نوسان است و ممکن است بیشتر نیز صعود کند پیشنهاد می کنیم متناسب با تغییرات قیمتی حد ضرر را نیز متناسب با افزایش قیمت در نظر بگیرید. در این صورت دیگر اگر سهم روند نزولی نیز پیدا کند سودی را که کسب کرده اید سیو خواهد شد و از بین نمی رود. در اصطلاح به این نوع تعیین حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نیز گفته می شود.
• اگر معاملات کوتاه مدت انجام می دهید، پیشنهاد می کنیم حد ضرر را بروی محدوده حمایت های قبلی قرار دهید(البته آن شرط 10 درصد از مبلغ خرید اولیه را نیز فراموش نکنید)
• در خریدهای میان مدت و بلند مدت نیز توصیه می کنیم تا حد ضرر را در محدوده های حمایتی معتبر قرار دهید(حداکثر تا 20 پایین تر از قیمت خرید)

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟

تصور کنید که سهمی را به قیمت 1000 تومان خریداری می کنید، برای این معامله حد سود را بر روی 1300 و حد ضرر را بر روی 900 تومان قرار می دهیم. در این صورت با توجه به قیمت ها نسبت حد سود به ضرر ما 3 به یک است که این انتخابی عالی است! یعنی انتظار می رود که ما باید از این معامله 300 تومان سود کنیم یا حداکثر 100 تومان ضرر داشته باشیم. حداقل ریسک به ریوارد در معاملات باید 1 به 1 باشد و هیچگاه وارد معاملاتی که میزان ریسک به ریوارد آن توجهتان را جلب نمی کند نشوید. برای تعیین ریسک به ریوارد انجام معاملاتی که در آن این نسبت کم تر از یک به یک است قطعا منطقی نیست و بهتر است که از آن صرف نظر کنیم.

جمع بندی:

در پایین انتظار می رود به عنوان یک معامله گر بدانید در هر معامله ای که در بازارهای مالی انجام می شود تعیین حد سود و ضرر از مهم ترین نکاتی به شمار می رود که باید بدانید. تعیین این حدود معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می شود و ما در این مقاله چند مورد از روش های آن را برایتان شرح دادیم.

تعیین حد سود و ضرر مهم ترین نکته برای انجام معاملات است لذا توصیه می کنیم در این رابطه اطلاعات کافی را کسب و به بهترین روش معاملات کم ریسکی را انجام دهید. چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات دارید با تیم ما در ارتباط باشید…