فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

بعدا می‌بینم 07:36

اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و هم‌چنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرند. اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم می‌شوند.

• اندیکاتورهای اقتصادی «Economic Indicators»

از اندیکاتورهای اقتصادی بیشتر برای اندازه‌گیری پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشور به صورت کلی و یا در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. به همین منظور تحلیلگران بنیادی از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا شرایط فعلی را تحلیل و پتانسیل رشد در آینده را نیز بررسی کنند.

• اندیکاتورهای تکنیکال «Technical Indicators»

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات روند و الگوی قیمت دارایی‌های مورد نظر مانند طلا، سهام و غیره استفاده می‌شود. تحلیلگران با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، تغییرات را محاسبه و روی نمودار رسم می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی یک روند، تایید آن و یا هشداری مبنی بر معکوس شدن روند کمک کنند.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال از لحاظ مدل محاسبه

• اندیکاتورهای روندی: از اندیکاتورهای روندی برای تشخیص وجود روند، جهت حرکت و هم‌چنین قدرت و سرعت آن استفاده می‌شود. اما این اندیکاتور نقاط مناسب جهت ورود یا خروج را نمایش نمی‌دهد. مانند اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک جهت‌دار و باند بولینگر.
• اندیکاتورهای نوسان‌نما «اسیلاتورها»: با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان بهترین نقاط ورود و یا خروج در بازار نوسانی را به دست آورد. اسیلاتورها از دو محدوده اشباع خرید و فروش تشکیل می‌شوند و هرگاه قیمت از این ناحیه‌ها خروج کند به عنوان سیگنال خرید یا فروش به حساب می‌آید. مانند اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و قدرت نسبی.
• اندیکاتورهای حجمی: زمانی که حجم‌های مشکوکی در خرید و فروش‌ها اتفاق بیفتد با استفاده از اندیکاتورهای حجمی قابل شناسایی است. مانند اندیکاتور حجم و شاخص جریان مالی.

در ادامه به رایج‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران اشاره خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک «Moving Average»

میانگین متحرک (MA)، یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال معروف و مهم در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمت، دید بهتری نسبت به متوسط قیمت و روند قیمتی سهم به تحلیل‌گران ارائه می‌کند.

یکی از پارامترهای حساس در استفاده از میانگین متحرک، انتخاب بازه‌های زمانی مختلفی است که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده جان مورفی، دو ترکیب رایج هنگام استفاده از دو میانگین متحرک، میانگین‌های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه است. برای استفاده از سه میانگین متحرک نیز ترکیبی که عمدتا استفاده می‌شود ۴،۹ و ۱۸ روزه است.

تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور و محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند روند‌های موجود در بازار و محدوده مناسب برای انجام معاملات را شناسایی کرده و به تحلیل بازار بپردازند.

استراتژی‌های میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و با توجه به قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف، هم برای سرمایه‌گذاران بلند مدت و هم برای معامله‌گران کوتاه مدت مناسب است.

از میانگین متحرک هم برای دریافت سیگنال و هم تعیین حمایت و مقاومت‌ها می‌توان استفاده کرد. استفاده از یک میانگین متحرک به تنهایی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل تحلیلگران همواره از ترکیب دو یا سه میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال معتقدند وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. همچنین ممکن است میانگین متحرک بلندمدت سهم به عنوان خط حمایت یا مقاومت سهم در نظر گرفته شود.

به طور مثال هنگام استفاده از میانگین ۵ و ۲۰ روزه، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵ روزه، میانگین ۲۰ روزه قیمت را قطع کند و رو به بالا حرکت کند.

اگر میانگین ۵ روزه میانگین ۲۰ روزه را قطع کند و زیر آن حرکت کند، سیگنال فروش سهم را صادر می‌کند. چرا که نشان‌دهنده روند نزولی سهم است.

هنگام استفاده از ترکیب ۹،۴ و ۱۸ روزه نیز اگر میانگین ۴روزه بالاتر از میانگین ۹روزه قرار بگیرد و میانگین ۹ روزه نیز از میانگین ۱۸ روزه بالاتر رفته باشد، نشان دهنده روند افزایشی سهم و سیگنال احتمالی خرید است. برای روند نزولی نیز برعکس این حالت اتفاق می‌افتد.

نکته مهم: انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بستگی به انتخاب و استراتژی معامله‌گر دارد و بازه زمانی استانداردی وجود ندارد. ممکن است بازه یک ماهه برای یکی کوتاه‌مدت باشد و برای دیگری میان‌مدت و حتی بلندمدت.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده «SMA»: که متداول‌ترین نوع میانگین بین تحلیل‌گران تکنیکال است. میانگین متحرک ساده در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به قیمت سهم در روزهای مختلف می‌دهد . مثلا در میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت پایانی ۱۰ روز پیش سهم اهمیت یکسانی دارد.

میانگین متحرک نمایی «EMA»: برخلاف میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی وزن و ارزش بیشتری به اطلاعات جدیدتر می‌دهد و قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کم‌تری دارند. هم‌چنین تحلیلگران می‌توانند با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کم‌تری را به قیمت‌های جدید بدهند.

میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. اما چیزی که در هر دوی آن‌ها مشترک است این است که وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. این روش استراتژی اصلی معامله بر اساس میانگین متحرک است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تکانه یا مومنتوم است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در یک سهم یا دارایی، اندازه گیری می‌کند. RSI به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود که بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. این شاخص اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۸۷ در کتابش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» مطرح شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید یک سهم است و احتمال معکوس شدن روند یا پولبک در نمودار قیمت زیاد است. RSI کمتر از ۳۰ نیز نشان دهنده اشباع فروش سهم است و احتمال افزایش قیمت در سهم وجود دارد.

فرمول محاسبه RSI:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RSI ابتدا متوسط سود طی دوره را بر متوسط زیان طی دوره تقسیم می‌کنیم و حاصل را در فرمول RSI به جای RS قرار می‌دهیم.

معمولا دوره مورد نظر را ۱۴ روز در نظر می‌گیرند. وقتی مقدار RSI بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که در ۱۴ روز گذشته تقاضا از عرضه بیشتر بوده و متوسط سودی که از تغییر قیمت بدست آمده از متوسط زیان بیشتر بوده است و همانطور که در بالا اشاره شد مقادیر بالای ۷۰ را اشباع خرید تعبیر می‌کنند.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می‌تواند برای شناسایی جنبه‌های کلی روند یک سهم استفاده شود. MACD در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. در ابتدا، MACD از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف استفاده می‌کند (که اندیکاتورهای تاخیر هستند) و جهت و مدت روند را مشخص می‌کنند. سپس، MACD اختلاف بین مقادیر این دو میانگین متحرک (MACD Line) و میانگین متحرک نمایی EMA آن را (خط سیگنال) به صورت یک هیستوگرام که بالا و پایین صفر نوسان می کند، رسم می‌کند. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت سهم استفاده می شود.

محاسبه خطوط MACD به صورت زیر است:

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

تفسیر کلی MACD این است که وقتی MACD مثبت است و مقدار هیستوگرام در حال افزایش است، احتمال حرکت صعودی بیشتر است. هنگامی که MACD منفی است و مقدار هیستوگرام در حال کاهش است، آنگاه احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. عبور از خط سیگنال، عبور از خط صفر و واگرایی.

• عبور از خط سیگنال: اگر MACD بالای خط سیگنال باشد نشان‌دهنده حرکت صعودی و اگر زیر خط سیگنال باشد نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است. به همین خاطر در نقاط برخورد اگر از پایین خط سیگنال را قطع کرده باشد به عنوان سیگنال خرید و اگر از بالا قطع کرده باشد به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.
• عبور از خط صفر: وقتی نمودار MACD از صفر عبور کرده و مثبت می‌شود نشانه حرکت صعودی سهم و وقتی از صفر عبور می‌کند و منفی می‌شود به عنوان نشانه حرکت نزولی در نظر گرفته می‌شود.
• واگرایی: سومین سیگنال MACD از واگرایی آن با نمودار قیمت بدست می‌آید. به این ترتیب که اگر قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی داشته باشد ولی کف جدید MACD از قبلی بالاتر باشد نشانه حرکت صعودی است. و اگر قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی بزند اما MACD سقف جدیدی پایین‌تر از قبلی تشکیل دهد نشان دهنده روند نزولی است.

استوکاستیک (نوسانگر تصادفی)

اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی،‌ ابزاری است که نخستین بار توسط دکتر جورج لین در سال ۱۹۵۰ عنوان شد اما هم‌چنان به عنوان یکی از ابزارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. نوسانگر تصادفی (استوکاستیک) یک اندیکاتور مومنتوم است که با استفاده از داده‌هایی مانند سرعت و جهت حرکت قیمت، وضعیت آخرین قیمت سهم یعنی قیمت بسته شدن را نسبت به بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت سهم در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

دکتر لین معتقد بود که اسیلاتور استوکاستیک با بررسی میزان خرید و فروش می‌تواند به خوبی نقاط برگشتی ریز‌موج‌های درون یک موج بزرگ را شناسایی کند.

محدوده نوسانی این نوسانگر تصادفی، بین ۰ تا ۱۰۰ است. البته نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در این نوسانگر به شدت حائز اهمیت است چرا که سیگنال خرید و فروش سهم را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند. به همین خاطر محدوده ۲۰ تا ۸۰ به عنوان ناحیه تعادلی و محدوده اشباع خرید و فروش معروف شده است. به این ترتیب که هرگاه نمودارهای استوکاستیک به خط ۲۰ رسیدند، به این معنی است که بازار دچار اشباع فروش (فروش افراطی) شده است و هرگاه به خط ۸۰ رسید، به این معنی است که بازار دچار اشباع خرید (خرید افراطی) شده است.

سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک هنگام مشاهده علائم اشباع فروش انتظار روند صعودی قیمت را در آینده نزدیک دارند و به همین خاطر اقدام به خرید سهم می‌کنند. و در مقابل هنگام مشاهده علائم اشباع خرید، انتظار روند نزولی قیمت را داشته و اقدام به فروش سهم می‌نمایند.

خط K% و D% در اسیلاتور استوکاستیک و نحوه محاسبه آن‌ها

خط k% و خط D% جزء نشانگرهای استوکاستیک هستند. خط K به نشانگر تصادفی سریع معروف است که در نمودار به صورت خط صاف نمایش داده می‌شود و خط D% نیز به نشانگر تصادفی کند یا آهسته، که برابر است با میانگین متحرک K% در طول سه بازه زمانی و به صورت خط نقطه‌چینی است که در کنار خط K% کشیده شده است.

K% = (C – L14)/(H14 – L14) × ۱۰۰

c: قیمت بسته شدن سهم

L14 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۱۴ روز اخیر. ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H14 : بالاترین قیمت بسته شدن سهم در بازه زمانی ۱۴ روز اخیر ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم: D٪ میانگین متحرک سه روزه K٪ است.

زمانیکه خط K% یعنی خطوط صاف، خط D% یعنی خطوط نقطه‌چین را به سمت بالا قطع کند،‌سیگنال خرید سهم شناخته می‌شود و در حالت برعکس اگر به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

باندهای بولینگر

نام این اندیکاتور از طراح آن جان بولینگر گرفته شده است. در این روش، دو باند بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شوند. این باندها با انحراف معیار مشخصی در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. این انحراف معیار، نشان‌دهنده پراکندگی قیمت‌ها نسبت به متوسط قیمت «میانگین متحرک» است.

با استفاده از انحراف معیارهای درست در این اندیکاتور، می توان گفت ۹۵٪ قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند در آن نوسان کند در بین این دو باند قرار دارد.

هنگامی که قیمت‌ها به باندهای بالایی خود برسند، تحلیلگران انتظار افزایش روند صعودی سهم را دارند و برعکس. زمانی که قیمت‌ها باندهای پایینی را لمس کنند انتظار فروش‌های افراطی و روند نزولی سهم را دارند.

تعیین اهداف قیمتی با باند بولینگر
تحلیلگران عموما از باندهای بالا و پایین به عنوان اهداف قیمتی استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها از باند پایینی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به بالا قطع کنند، سیگنال شروع روند صعودی است و فاصله تا باند بالایی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت‌ها بین میانگین متحرک و باند بالایی در نوسان باشند، نشان از قدرتمند بودن روند صعودی سهم است.

برعکس این حالت برای روند نزولی است. اگر قیمت‌ها از باند بالایی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به پایین قطع کنند، سیگنال شروع روند نزولی است و فاصله تا باند پایینی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

تغییرات پهنای باند
باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک باز یا بسته می‌شوند. زمانی که تغییرات قیمت شدت می‌گیرد و نوسانات شدید است، فاصله دو باند افزایش می‌یابد و برعکس.

اکثر تحلیلگران معتقدند اگر باندهای بولینگر به صورت غیرمعمولی از هم باز شوند، به این معنی است که روند قبلی احتمالا به زودی تمام می‌شود. هم‌چنین اگر باندها خیلی به هم نزدیک شوند به این معناست که بازار آماده شروع روند جدید است.

نکته: نوع دیگری از استراتژی خرید و فروش بر اساس بولینگر باند وجود دارد که بر اساس نظریه بازگشت به میانگین ساخته شده است. وقتی قیمت نزدیک باند پایین و زیر آن در نوسان است تحلیل‌گرانی که به نظریه بازگشت اعتقاد دارند از آن به عنوان موقعیت خرید استفاده می‌کنند چون معتقدند قیمت به سمت میانگین برمی‌گردد. عکس این حالت نیز برای موقعیت فروش در نظر گرفته می‌شود.

تعیین پارامترهای بهینه برای بولینگر باند نیز معمولا به صورت تجربی صورت می‌گیرد. البته از طریق بک تست روی داده‌های قیمت گذشته نیز می‌توان پارامترهای بهینه را تعیین نمود.

«نماد من» بـه تازگی زیرساخت بهینه‌سازی پارامترها را برای بازار سهام ایران و ارز دیجیتال پیاده‌سازی کرده است. به این ترتیب هر روز تحلیل چند سهم و رمز ارز، بر مبنای استراتژی بهینه معاملات هر یک از اندیکاتورها در وب‌اپلیکیشن «نماد من» قرار می‌گیرد و استراتژی‌های دیگر نیز در حال توسعه است.
هر یک از کاربران با ارتقا حساب خود می‌توانند به این تحلیل‌ها در اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

هر آنچه از اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا 20 روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد 100+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و 100- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره 20 روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی 20 روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره 20 روزه، 20 مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد 20 تقسیم کنید.

مطابق رابطه 1، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه 70 تا 80 درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه 100- تا 100+ قرار گیرند، از مقدار ثابت 0.015 در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل 1 مقادیر اندیکاتور CCI برای یک فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره 10 روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا 40 روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیرند.

شکل 1- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی 10 و 40 روزه

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای 100+ و پایین 100- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از 100+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از 100- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد 100+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر 100-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین 100- و 100+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل 2 برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند 97، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل 2، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از 100+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از 100- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از 100- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از 100- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از 100- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از 100+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل 3 دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور 97 اندیکاتور CCI بالای 100+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای 100- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل 3 – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل 4 در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از 100- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل 4- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

3- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل 5 در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از 135 تومان تا 162 تومان (20 درصد) شده است. همچنین در شکل 6 در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از 1287 تومان تا 548 تومان (57.5 درصد) شده است.

شکل 5- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل 6- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل 7 پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

شکل 7- تغییر روند سهم با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

میانگین بازگشت

بعدا می‌بینم 24:05

بازگشت بیش از 1000 واحد صنعتی کوچک و متوسط به چرخۀ تولید

بازگشت بیش از 1000 واحد صنعتی کوچک و متوسط به چرخۀ تولید

بعدا می‌بینم 01:35:59

جلسه ۵ شیمی دهم رایگان استاد جشانی (جرم اتمی میانگین)

جلسه ۵ شیمی دهم رایگان استاد جشانی (جرم اتمی میانگین)فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

بعدا می‌بینم 04:34

سریع ترین و بهترین فرمول جرم اتمی میانگین

سریع ترین و بهترین فرمول جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 06:03

میانگین، فصل 7 ریاضی پنجم

میانگین، فصل 7 ریاضی پنجم

بعدا می‌بینم 05:33

فیلم محاسبه واریانس و انحراف متوسط از میانگین در جدول توزیع فراوانی

فیلم محاسبه واریانس و انحراف متوسط از میانگین در جدول توزیع فراوانی

بعدا می‌بینم 03:27

شیمی دهم - جرم اتمی میانگین

شیمی دهم - جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 29:25

آموزش آمار توصیفی - میانگین

آموزش آمار توصیفی - میانگین

بعدا می‌بینم 04:54

فرمول جادویی جرم اتمی میانگین

فرمول جادویی جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 01:46

فیلم آموزشی محاسبه میانگین در جدول فراوانی

فیلم آموزشی محاسبه میانگین در جدول فراوانی

بعدا می‌بینم 04:32

ریاضی پنجم تدریس میانگین

ریاضی پنجم تدریس میانگین

بعدا می‌بینم 08:07

عمر قطعات کامپیوتر | میانگین عمر کامپیوتر چقدره ؟ افزایش عمر قطعات کامپیوتر

عمر قطعات کامپیوتر | میانگین عمر کامپیوتر چقدره ؟ افزایش عمر قطعات کامپیوتر

بعدا می‌بینم 26:55

جلسه اول محاسبه جرم اتمی میانگین توسط استاد محسن هادی مدرس شیمی فولیتو

جلسه اول محاسبه جرم اتمی میانگین توسط استاد محسن هادی مدرس شیمی فولیتو

بعدا می‌بینم 12:59

2- زورآزمایی بین اتم ها (جرم اتمی میانگین) - محسن هادی

2- زورآزمایی بین اتم ها (جرم اتمی میانگین) - محسن هادی

بعدا می‌بینم 04:38

محاسبه تکنیکی جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها

محاسبه تکنیکی جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها

بعدا می‌بینم 05:20

1- زورآزمایی بین اتم ها (جرم اتمی میانگین) - تماس بگیرید

1- زورآزمایی بین اتم ها (جرم اتمی میانگین) - تماس بگیرید

بعدا می‌بینم 02:51

6- معرفی فرمول جامع از جرم اتمی میانگین برای حل همه ی سوالات - محسن هادی

6- معرفی فرمول جامع از جرم اتمی میانگین برای حل همه ی سوالات - محسن هادی

بعدا می‌بینم 07:36

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج - قسمت اول

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA) یا مووینگ اوریج - قسمت اول

بعدا می‌بینم 15:47

آموزش شیمی دبیرستان - شیمی دهم - جرم اتمی میانگین

آموزش شیمی دبیرستان - شیمی دهم - جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 03:48

آمار - انحراف معیار - واریانس - میانگین از علی هاشمی

آمار - انحراف معیار - واریانس - میانگین از علی هاشمی

بعدا می‌بینم 01:03:46

جرم اتمی میانگین سرعتی با حل 50تست

جرم اتمی میانگین سرعتی با حل 50تست

بعدا می‌بینم 12:08

تدریس شیمی دهم جرم اتمی میانگین

تدریس شیمی دهم جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 00:59

محاسبه درصد فراوانی با استفاده از جرم اتمی میانگین

محاسبه درصد فراوانی با استفاده از جرم اتمی میانگین

بعدا می‌بینم 01:40

مثال روش محاسبه انحراف متوسط از میانگین

مثال روش محاسبه انحراف متوسط از میانگین

بعدا می‌بینم 02:50

میانگین ۷ ثانیه ای مکعب روبیک توسط محمد مهدی خسروی

میانگین ۷ ثانیه ای مکعب روبیک توسط محمد مهدی خسروی

بعدا می‌بینم 03:48

توضیح اعداد اعشاری و میانگین

توضیح اعداد اعشاری و میانگین

بعدا می‌بینم 08:05

خرید پله ای در بورس ( میانگین کم کردن )

خرید پله ای در بورس ( میانگین کم کردن )

بعدا می‌بینم 01:18

جلسه هشتم آموزش SPSS (آزمون t-test – میانگین یک جامعه)

جلسه هشتم آموزش SPSS (آزمون t-test – میانگین یک جامعه)

بعدا می‌بینم 27:44

جلسه دوم محاسبه جرم اتمی میانگین توسط استاد محسن هادی مدرس شیمی فولیتو

جلسه دوم محاسبه جرم اتمی میانگین توسط استاد محسن هادی مدرس شیمی فولیتو

بعدا می‌بینم 38:14

ارزشیابی موجودی کالا (میانگین، فایفو ، لایفو در سیستم دائمی و ادواری)

ارزشیابی موجودی کالا (میانگین، فایفو ، لایفو در سیستم دائمی و ادواری)

بعدا می‌بینم 01:27

آمار - بخش دوم – محاسبه میانگین در جدول فراوانی تجمعی

آمار - بخش دوم – محاسبه میانگین در جدول فراوانی تجمعی

بعدا می‌بینم 04:04

آموزش فیلتر میانگین متحرک با فیلترنویسی ارز دیجیتال

آموزش فیلتر میانگین متحرک با فیلترنویسی ارز دیجیتال

بعدا می‌بینم 02:44

خریداران SP500 برای تغییر روند به میانگین 200 روزه نزدیک می شوند

خریداران SP500 برای تغییر روند به میانگین 200 روزه نزدیک می شوند

بعدا می‌بینم 10:59

مقایسه میانگین چند جامعه تحلیل واریانس در نرم افزار spss قسمت اول

مقایسه میانگین چند جامعه تحلیل واریانس در نرم افزار spss قسمت اول

بعدا می‌بینم 03:02

سیگنال خرید و فروش با ترکیب 2 اندیکاتور میانگین متحرک

سیگنال خرید و فروش با ترکیب 2 اندیکاتور میانگین متحرک

بعدا می‌بینم 18:39

جمع بندی شاخص های مرکزی (میانگین و میانه و مد)

جمع بندی شاخص های مرکزی (میانگین و میانه و مد)

بعدا می‌بینم 01:23

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر

طی گذر زمان و با پیشرفت جوامع و سوق آن به سمت دیجیتالی شدن، تمام سرمایه گذاری ها نیز به سمت دیجیتالی شدن سوق پیدا کرد و روش های مختلفی برای سرمایه گذاری پیش روی معامله گران قرار گرفت. یکی از بهترین بازار ها برای سرمایه گذاری، بازار ارزهای دیجیتال میباشد که روند رو به رشد بسیاری داشته و به دلیل ارائه انواع روش های سرمایه گذاری، در این مدت سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود جذب کرده است، در ادامه ما به بررسی و معرفی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز میپردازیم.

معاملات فیوچرز یا آتی چیست

اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، معاملات فیوچرز قرار دادهایی هستند بین دو نفر یا دو طرف در مورد خرید یا فروش یک دارایی (برای مثال ارز دیجیتال) در زمان و قیمت مشخصی در آینده که از پیش تعیین میشوند.

اندیکاتور در معاملات

اندیکاتور ها توسط تریدر ها استفاده میشوند تا بدانند بازار به کدام سمت خواهد رفت همچنین برای نشان دادن الگوی قیمتی نیز از آنها استفاده میشود به طور کلی اندیکاتور ها با بررسی فرمول های ریاضی و اطلاعات مختلف، اطلاعات مهمی را برای ما ترسیم میکنند که ما توانایی دیدن آنها در نمودار قیمت را نداریم و برای پیش بینی شرایط بازار و یا قیمت یک ارز دیجیتال کاربرد بسیاری دارد.

برای بررسی مبانی و اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل دنیای ارز های دیجیتال، پیشنهاد میشود از صفحه آموزش تحلیل وبسایت ما بازدید نمائید.

بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز

افراد زیادی در بازار های مختلف مالی از اندیکاتور ها برای پیش بینی وضعیت آن بازار استفاده میکنند، یکی از معتبر ترین وبسایت ها که اکثر بازار های مالی را در نظر میگیرد tradingview.com است، که میتوان برای برخی بررسی ها از این وبسایت بازدید کرد. در ادامه ما به بررسی بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز و قابلیت های آن میپردازیم.

یکی از بهترین اندیکاتور ها برای بررسی و پیش بینی بازار یک ارز برای معامله اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا همان MACD است که به معنی میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این اندیکاتور به معامله گران کمک میکند تا جهت روند و نوع روند را مشاهده و بررسی کنند.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است یک خط MACD و دیگری خط سیگنال که آهسته‌تر حرکت میکند. زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کند اندیکاتور نشان دهنده ی آن است که قیمت به سمت سقوط حرکت میکند و زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار کند نشان دهنده افزایش قیمت است که با استفاده از این اندیکاتور نوع معامله فیوچرز خود را میتوانید انتخاب کنید و با خطای کمتری معامله خود را انجام دهید.

یکی دیگر از اندیکاتور های پر کاربرد بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور RSI است، که مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی میباشد. این اندیکاتور به تریدرها کمک میکند برای مثال تعیین کنند چه زمانی قیمت بیت کوین با ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد و این مسئله، این فرصت را برای معامله گران فراهم میکند تا قبل از اینکه بازار خودش را درست کند و حباب از بین برود سود قابل توجهی کسب کنند.

همچنین این اندیکاتور با استفاده از فرمول های پیچیده خود نشان میدهد چه زمانی بیت کوین پایین‌تر از ارزش واقعی خودش است. با مشخص کردن نقاط قوی و ضعیف یک ارز خاص در دوران تغییر قیمت خودش تعیین میکند که چه زمانی این دارایی بیش از حد خریداری یا فروش شده است. برای مثال اگر ارزش RSI زیر ۳۰ باشد نشان دهنده این است که این دارایی بیش از حد فروش رفته (اشباع فروش) و اگر بیشتر از ۷۰ باشد نشان دهنده این است که بیش از حد خریداری (اشباع خرید) شده است.

Bollinger Bands

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکال میباشد که برای مشخص کردن نوسان بازار و شناسایی شرایط های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود. به طور ساده این اندیکاتور به ما نشان میدهد که چه موقع بازار بلند بالا و چه موقع بازار کم فروغ است.

از دیگر اندیکاتور ها میتوان به اندیکاتور On Balance Volume یا همان OBV که معنی آن حجم تعادلی است اشاره کرد. از این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان های مثبت و منفی یک ارز در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده میشود. این اندیکاتور با کم کردن حجم بازار در یک روز صعودی از حجم بازار در یک روز نزولی اندازه گیری میشود که حجم این اندیکاتور دچار کاهش و افزایش میشود و این بستگی به پایین رفتن و یا بالا رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا میکند، نشانگر این است که قدرت خریدار ها افزایش پیدا کرده و زمانی که کاهش پیدا میکنه یعنی قدرت فروشنده ها افزایش پیدا کرده است، اگر قیمت و OBV با هم افزایش پیدا کنند نشان دهنده صحیح بودن و ادامه دار بودن روند است.

اندیکاتور ADX یا همان Average Directional movement index به معنی شاخص میانگین حرکت جهت دار است. کاربرد این اندیکاتور برای تعیین کردن حالت بازار است و مشخص میکند که بازار دارای روند یا رنج است و از سه عنصر اصلی منحنی های +DI- DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

از دیگر اندیکاتور ها میتوان به اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average (MA) اشاره کرد که پایه اکثر اندیکاتور ها را تشکیل میدهد. میانگین متحرک خطی است که جهت بازار را میتواند به ما نشان بدهد، همچنین سطح حمایت و مقاومت را میتواند به ما بدهد. این اندیکاتور از قیمت ها به عنوان داده استفاده کرده و بر اساس مدت زمان تعریف شده یک میانگین از قیمت های گذشته به ما میدهد و آن را در قالب خط بر روی نمودار قیمت نیز نشان میدهد.

Vortex

یکی از بهترین اندیکاتور های بازار ارز دیجیتال که مورد استفاده اکثر کاربران قرار میگیرد این اندیکاتور است. از موارد استفاده این اندیکاتور برای مشخص کردن ابتدای یک روند جدید، تائید روند موجود و همچنین میزان قدرت روند موجود استفاده میشود. این اندیکاتور از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است که از آن برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشود، هر زمان که خط آبی در بالای خط قرمز قرار گرفت نشان دهنده برتری روند صعودی از روند نزولی است و اما اگر برعکس آن اتفاق افتاد یعنی خط قرمز از خط آبی عبور کرد، نشان دهنده روند نزولی بوده و برتری روند نزولی را نشان میدهد.

Fibonacci

فیبوناچی تماما در مورد اعداد است و فیبوناچی در تمام زندگی ما کاربرد دارد و برای مسائل زیادی از قانون فیبوناچی استفاده میشود. فیبوناچی یک تحلیل تکنیکال مهم است که به شما این بینش را میدهد که چه زمانی باید خروج کنید و چه زمانی باید اردر بزارید. این اندیکاتور با استفاده از درصد ها و خطوط افقی به شما نقاط مهم مقاومت و حمایت ها را در روند های صعودی و نزولی نیز نشان میدهد. شما با انتخاب کردن بالاترین و پائین ترین نقطه تحلیل خود میتوانید اطلاعات زیادی به دست بیاورید و انتخاب این دو نقطه باید به دقت انجام شود تا اطلاعات درستی را ارزیابی کنید.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال بازاری پر از صعود، نزول و پر افت و خیز است که اگر در زمان مناسب و با ابزار مناسب و آموزش های لازم وارد آن شوید و نقاط درست را انتخاب کنید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد و در صورت نداشتن آموزش های لازم دچار ضرر و اشتباهات متعددی خواهید شد. پیشنهاد ما این است که برای انجام بهتر تحلیل های خود از چند اندیکاتور استفاده کرده و بهترین نقطه برای معاملات خود را انتخاب کنید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.
insert >> indicator >> trend >> Moving Average

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر اضافه کنیم

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، Simple Moving Average یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی – اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال (Exponential Moving Average یا EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.
دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود. در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج: آموزش سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می‌توان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.
نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود. برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.
در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰ و ۱۰۰ در قالب مقاومت و حمایت بازار

به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.